Сравнение GAIOX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.91% против 16.95% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и SCHG
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
GAIOX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GAIOX
SCHG
Сравнение GAIOX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.24 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.09 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 3.71 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и SCHG
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и SCHG
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -34.59% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -16.41% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -34.59% | +11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -34.59% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -12.51% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -5.22% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.84% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и SCHG
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 4.80%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.77% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 12.54% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 22.45% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 22.31% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 21.51% | -8.37% |