Сравнение GAIOX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -4.74% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 5.19% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
GAIOX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.66%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и PALDX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
GAIOX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
GAIOX
PALDX
Сравнение GAIOX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.65 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 6.83 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и PALDX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.77% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и PALDX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -26.16% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -8.20% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -20.47% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -5.96% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -4.16% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.70% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и PALDX
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.05% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 5.86% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 11.52% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 12.08% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 12.75% | +0.37% |