PortfoliosLab logo
Сравнение APGAX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APGAX и VTIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности APGAX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
289.43%
115.61%
APGAX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGAX:

0.06

VTIAX:

0.71

Коэф-т Сортино

APGAX:

0.24

VTIAX:

1.07

Коэф-т Омега

APGAX:

1.03

VTIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

APGAX:

0.06

VTIAX:

0.84

Коэф-т Мартина

APGAX:

0.16

VTIAX:

2.60

Индекс Язвы

APGAX:

9.07%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

APGAX:

23.79%

VTIAX:

15.56%

Макс. просадка

APGAX:

-69.97%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

APGAX:

-14.51%

VTIAX:

-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 5.07% соответственно.


APGAX

С начала года

-4.52%

1 месяц

13.17%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-0.12%

5 лет

9.19%

10 лет

8.76%

VTIAX

С начала года

10.19%

1 месяц

15.37%

6 месяцев

6.39%

1 год

10.36%

5 лет

10.69%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий APGAX и VTIAX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGAX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APGAX
Ранг риск-скорректированной доходности APGAX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.06
0.71
APGAX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и VTIAX

APGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.98%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и VTIAX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -69.97%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.51%
-0.23%
APGAX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и VTIAX

AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что APGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.34%
6.36%
APGAX
VTIAX