PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGAX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGAX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности APGAX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGAX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		-9.74%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 14.55% против 8.81% соответственно.

APGAX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.77%
1 год
10.66%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.55%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class A

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий APGAX и VTIAX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

APGAX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGAXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.76

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.32

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.35

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

9.21

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGAX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGAXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.76

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между APGAX и VTIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и VTIAX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		12.53%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и VTIAX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGAXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-35.83%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-11.28%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.04%

-29.56%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-35.83%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-8.81%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-8.15%

-11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.88%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и VTIAX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGAXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.49%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.83%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

15.74%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

14.85%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

15.85%

+3.78%