Сравнение GAIN с ABR
GAIN (Gladstone Investment Corporation) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. GAIN operates in Asset Management (Financial Services), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, GAIN returned 18.72%/yr vs 7.66%/yr for ABR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.86%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 18.72% против 7.66% соответственно.
GAIN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 18.72%
ABR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- -44.69%
- 3 года*
- -18.56%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам GAIN и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 10.04% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.86% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between GAIN and ABR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.29 |
The correlation between GAIN and ABR shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAIN:
$3.40
ABR:
$0.57
GAIN:
4.38
ABR:
8.90
GAIN:
5.06
ABR:
1.14
GAIN:
$112.66M
ABR:
$940.70M
GAIN:
$80.66M
ABR:
$829.57M
GAIN:
$57.95M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIN vs. ABR — Ранг доходности на риск
GAIN
ABR
Сравнение GAIN c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAIN | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.80 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.81 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | -1.52 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAIN и ABR
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAIN | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -97.76% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -55.18% | +42.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -59.87% | +45.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -59.87% | +33.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -72.76% | +16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -59.55% | +47.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -41.89% | +25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 29.43% | -25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и ABR
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 6.39%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAIN | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 11.47% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 33.81% | -17.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 41.37% | -22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 37.13% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.72% | 40.49% | -14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и ABR
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности ABR в 20.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 6.45% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GAIN and ABR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.47%) compared to GAIN (6.39%). In terms of maximum drawdown, GAIN dropped -80.87% vs ABR's -97.76%.
GAIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAIN и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор