Сравнение GAFYX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFYX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции GAFYX уступали акциям RMDFX по среднегодовой доходности: 3.91% против 4.99% соответственно.
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFYX и RMDFX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
GAFYX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
GAFYX
RMDFX
Сравнение GAFYX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 3.59 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 4.93 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.79 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.33 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 17.94 | -12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 3.59 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GAFYX и RMDFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и RMDFX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и RMDFX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFYX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -15.96% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -4.19% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -14.63% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -15.96% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -3.08% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -3.37% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.01% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и RMDFX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFYX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.19% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 3.89% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 5.05% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 6.34% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 6.21% | +0.47% |