Сравнение GAFYX с SRDAX
GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) and SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, GAFYX returned 5.75%/yr vs 8.26%/yr for SRDAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GAFYX charges 1.24%/yr vs 1.27%/yr for SRDAX.
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и SRDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у SRDAX с доходностью 5.17%.
GAFYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 4.89%
SRDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAFYX и SRDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 10.87% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | 3.15% |
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 5.17% | 0.37% | 8.46% | 19.56% | 2.03% | 10.62% | 1.97% |
Correlation
The correlation between GAFYX and SRDAX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | -0.09 |
The correlation between GAFYX and SRDAX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAFYX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск
GAFYX
SRDAX
Сравнение GAFYX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | SRDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.91 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 15.37 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 3.23 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.19 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.25 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и SRDAX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и SRDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAFYX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -11.90% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -2.67% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -6.15% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -11.90% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -2.34% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.68% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и SRDAX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAFYX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.92% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 2.48% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 3.24% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 6.99% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 6.78% | -0.03% |
Сравнение комиссий GAFYX и SRDAX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии SRDAX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и SRDAX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 8.11% | 8.53% | 8.16% | 14.97% | 3.22% | 8.99% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAFYX and SRDAX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAFYX has higher volatility (2.30%) compared to SRDAX (0.92%). In terms of maximum drawdown, GAFYX dropped -19.49% vs SRDAX's -11.90%.
SRDAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAFYX и SRDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор