Сравнение GAFYX с QDSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).
GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и QDSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFYX и QDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | 6.10% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 3.21% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
QDSIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFYX и QDSIX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.
Доходность на риск
GAFYX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск
GAFYX
QDSIX
Сравнение GAFYX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | QDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.98 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.50 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.31 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 9.94 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.98 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.47 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.62 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между GAFYX и QDSIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и QDSIX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.16% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и QDSIX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и QDSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFYX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -7.06% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -5.46% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -7.06% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.96% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -1.47% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.29% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и QDSIX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFYX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.61% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 3.74% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 6.36% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 7.64% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 7.38% | -0.70% |