Сравнение GAFYX с NEFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX).
GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и NEFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFYX и NEFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 2.78% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -0.77% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у NEFHX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции GAFYX уступали акциям NEFHX по среднегодовой доходности: 4.02% против 4.80% соответственно.
GAFYX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.02%
NEFHX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFYX и NEFHX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NEFHX в 1.01%.
Доходность на риск
GAFYX vs. NEFHX — Ранг доходности на риск
GAFYX
NEFHX
Сравнение GAFYX c NEFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | NEFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.75 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.14 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 4.72 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GAFYX и NEFHX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и NEFHX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.49% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и NEFHX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки NEFHX в -43.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и NEFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFYX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -43.09% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -2.53% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -18.10% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -21.84% | +8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -1.57% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -7.98% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.12% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и NEFHX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFYX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.65% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 2.74% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 5.31% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 5.80% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 6.16% | +0.53% |