PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFYX с QIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAFYX с QIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Over the past year, GAFYX returned 17.19% vs -43.92% for QIS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GAFYX charges 1.24%/yr vs 1.00%/yr for QIS.

Доходность

Сравнение доходности GAFYX и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAFYX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -16.55%.

GAFYX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.16%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.06%
1 год
17.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
5.75%
10 лет*
4.89%

QIS

1 день
-0.44%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-16.55%
6 месяцев
-21.96%
1 год
-43.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAFYX и QIS

2026 (YTD)202520242023
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		10.87%6.68%9.66%0.66%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.55%-38.02%0.19%1.96%

Correlation

The correlation between GAFYX and QIS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.03

The correlation between GAFYX and QIS shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с QDSIXGAFYX с HFNDGAFYX с QSPIXGAFYX с FSMSXGAFYX с SRDAXGAFYX с NEFHXGAFYX с SHLD
Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX

Доходность на риск

GAFYX vs. QIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFYX c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFYXQISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
-1.15

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
-1.72

+5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.80

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

-0.87

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

-1.46

+16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFYX vs. QIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFYX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFYX и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFYXQISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

-1.15

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.68

+1.23

Просадки

Сравнение просадок GAFYX и QIS

Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки QIS в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и QIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAFYXQISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-55.49%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-50.92%

+45.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-51.08%

+50.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-13.78%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

30.03%

-28.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFYX и QIS

Текущая волатильность для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) составляет 2.30%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAFYXQISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

15.94%

-13.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

29.76%

-23.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

38.28%

-30.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

29.24%

-22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

29.24%

-22.49%

Сравнение комиссий GAFYX и QIS

GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFYX и QIS

GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAFYX and QIS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to GAFYX (2.30%). In terms of maximum drawdown, GAFYX dropped -19.49% vs QIS's -55.49%.

GAFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAFYX и QIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор