PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAFYX с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFYX с QIS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS).

GAFYX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAFYX или QIS.

Корреляция

Корреляция между GAFYX и QIS составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GAFYX и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.47%
-6.92%
GAFYX
QIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAFYX:

0.23

QIS:

-0.38

Коэф-т Сортино

GAFYX:

0.41

QIS:

-0.31

Коэф-т Омега

GAFYX:

1.06

QIS:

0.93

Коэф-т Кальмара

GAFYX:

0.25

QIS:

-0.47

Коэф-т Мартина

GAFYX:

0.88

QIS:

-1.67

Индекс Язвы

GAFYX:

2.71%

QIS:

6.77%

Дневная вол-ть

GAFYX:

8.62%

QIS:

29.76%

Макс. просадка

GAFYX:

-19.49%

QIS:

-24.02%

Текущая просадка

GAFYX:

-4.47%

QIS:

-13.81%

Доходность по периодам

С начала года, GAFYX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -8.88%.

GAFYX

С начала года

-0.83%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-1.66%

1 год

2.00%

5 лет

3.90%

10 лет

1.23%

QIS

С начала года

-8.88%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-7.22%

1 год

-11.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GAFYX и QIS

GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.

GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAFYX и QIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFYX
Ранг риск-скорректированной доходности GAFYX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAFYX c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAFYX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFYX и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
-0.38
GAFYX
QIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFYX и QIS

GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20242023202220212020201920182017
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.15%1.37%0.75%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.55%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAFYX и QIS

Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки QIS в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и QIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.47%
-13.81%
GAFYX
QIS

Волатильность

Сравнение волатильности GAFYX и QIS

Текущая волатильность для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) составляет 1.66%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.66%
8.37%
GAFYX
QIS