PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFYX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAFYX с QSPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, GAFYX returned 4.91%/yr vs 7.41%/yr for QSPIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GAFYX charges 1.24%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.

Доходность

Сравнение доходности GAFYX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAFYX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции GAFYX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 4.91% против 7.41% соответственно.

GAFYX

1 день
0.55%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.52%
1 год
17.68%
3 года*
9.63%
5 лет*
5.88%
10 лет*
4.91%

QSPIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.14%
С начала года
12.83%
6 месяцев
14.84%
1 год
17.81%
3 года*
21.40%
5 лет*
18.92%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAFYX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		11.13%6.68%9.66%3.77%-0.49%1.29%-2.12%10.49%-6.21%11.12%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		12.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%

Correlation

The correlation between GAFYX and QSPIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.06

The correlation between GAFYX and QSPIX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с QDSIXGAFYX с HFNDGAFYX с FSMSXGAFYX с SRDAXGAFYX с QISGAFYX с SHLDGAFYX с NEFHX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с TMSRXQSPIX с GFSYX

Доходность на риск

GAFYX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFYX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFYXQSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.89

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.84

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.57

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

9.50

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFYX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFYX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFYX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFYXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.89

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.20

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GAFYX и QSPIX

Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и QSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAFYXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-41.37%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-5.09%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.74%

-9.31%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-17.13%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

-41.37%

+28.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-9.43%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.91%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFYX и QSPIX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) составляет 2.29%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAFYXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.15%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

7.19%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

9.61%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

15.87%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

12.82%

-6.07%

Сравнение комиссий GAFYX и QSPIX

GAFYX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFYX и QSPIX

GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.28%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Часто задаваемые вопросы

GAFYX and QSPIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPIX has higher volatility (3.15%) compared to GAFYX (2.29%). In terms of maximum drawdown, GAFYX dropped -19.49% vs QSPIX's -41.37%.

GAFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAFYX и QSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор