PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAFYX с QSPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAFYX и QSPIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GAFYX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.77%
3.62%
GAFYX
QSPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAFYX:

1.66

QSPIX:

1.32

Коэф-т Сортино

GAFYX:

2.20

QSPIX:

1.84

Коэф-т Омега

GAFYX:

1.31

QSPIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

GAFYX:

1.85

QSPIX:

1.64

Коэф-т Мартина

GAFYX:

8.07

QSPIX:

4.00

Индекс Язвы

GAFYX:

1.40%

QSPIX:

3.82%

Дневная вол-ть

GAFYX:

6.86%

QSPIX:

11.60%

Макс. просадка

GAFYX:

-21.09%

QSPIX:

-41.37%

Текущая просадка

GAFYX:

-0.54%

QSPIX:

-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, GAFYX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции GAFYX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 5.86% соответственно.


GAFYX

С начала года

2.23%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

3.77%

1 год

10.99%

5 лет

2.79%

10 лет

1.60%

QSPIX

С начала года

2.59%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

3.62%

1 год

15.94%

5 лет

12.53%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAFYX и QSPIX

GAFYX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.


QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
График комиссии QSPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии GAFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAFYX и QSPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GAFYX
Ранг риск-скорректированной доходности GAFYX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

QSPIX
Ранг риск-скорректированной доходности QSPIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAFYX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAFYX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.661.32
Коэффициент Сортино GAFYX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.201.84
Коэффициент Омега GAFYX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.24
Коэффициент Кальмара GAFYX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.851.64
Коэффициент Мартина GAFYX, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.074.00
GAFYX
QSPIX

Показатель коэффициента Шарпа GAFYX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFYX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.66
1.32
GAFYX
QSPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFYX и QSPIX

GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund
0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.15%1.37%0.75%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
6.77%6.95%23.67%22.69%12.79%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%12.86%

Просадки

Сравнение просадок GAFYX и QSPIX

Максимальная просадка GAFYX за все время составила -21.09%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и QSPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.54%
-0.25%
GAFYX
QSPIX

Волатильность

Сравнение волатильности GAFYX и QSPIX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) составляет 1.46%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.46%
2.19%
GAFYX
QSPIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab