Сравнение GAFYX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и QSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFYX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции GAFYX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 3.91% против 7.03% соответственно.
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFYX и QSPIX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.
Доходность на риск
GAFYX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
GAFYX
QSPIX
Сравнение GAFYX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.89 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.74 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 5.25 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.19 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GAFYX и QSPIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и QSPIX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и QSPIX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и QSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFYX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -41.37% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -7.79% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -17.13% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -41.37% | +28.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.31% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -9.54% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.70% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и QSPIX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFYX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.57% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 6.59% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 10.11% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 15.95% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 12.76% | -6.08% |