PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFYX с HFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAFYX с HFND

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both Multistrategy funds. Over the past 3 years, GAFYX returned 8.74%/yr vs 9.69%/yr for HFND. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAFYX charges 1.24%/yr vs 1.22%/yr for HFND.

Доходность

Сравнение доходности GAFYX и HFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAFYX показывает доходность 8.43%, а HFND немного ниже – 8.09%.

GAFYX

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.43%
6 месяцев
7.59%
1 год
13.88%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.63%
10 лет*
4.79%

HFND

1 день
-0.06%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.66%
1 год
16.75%
3 года*
9.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAFYX и HFND

2026 (YTD)2025202420232022
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		8.43%6.68%9.66%3.77%2.41%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.09%8.93%8.34%3.58%2.28%

Correlation

The correlation between GAFYX and HFND is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.71

The correlation between GAFYX and HFND has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с QDSIXGAFYX с QSPIXGAFYX с FSMSXGAFYX с SRDAXGAFYX с QISGAFYX с NEFHXGAFYX с SHLD
Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с CTAHFND с FLSPHFND с HFGM

Доходность на риск

GAFYX vs. HFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFYX c HFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAFYXHFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.72

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.44

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.40

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

12.40

-0.69

GAFYX vs. HFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFYX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFND равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFYX и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAFYX и HFND

Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и HFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAFYXHFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-13.31%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-4.94%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.74%

-13.31%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.36%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-2.08%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.35%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFYX и HFND

AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAFYXHFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.36%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

8.09%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

9.82%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

9.53%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

9.53%

-2.68%

Сравнение комиссий GAFYX и HFND

GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HFND в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFYX и HFND

GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.70%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAFYX and HFND have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAFYX has higher volatility (4.02%) compared to HFND (3.36%). In terms of maximum drawdown, GAFYX dropped -19.49% vs HFND's -13.31%.

GAFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAFYX и HFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор