График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AlphaSimplex Global Alternatives Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) показал доход в 0.17% с начала года и 6.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAFYX составила 3.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
AlphaSimplex Global Alternatives Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 3.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был авг. 2011 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GAFYX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | 2.19% | -5.19% | 0.17% | |||||||||
| 2025 | 2.69% | -0.81% | -1.91% | -1.58% | 2.08% | 1.94% | 0.27% | 1.72% | 1.42% | -0.70% | 1.41% | 0.09% | 6.68% |
| 2024 | 0.81% | 2.83% | 2.36% | -1.05% | 1.65% | 0.19% | 2.00% | -0.65% | 1.88% | -1.94% | 2.63% | -1.28% | 9.66% |
| 2023 | 2.51% | -0.49% | -0.59% | 0.48% | -0.89% | 2.29% | 1.85% | -1.24% | -0.48% | -0.78% | 0.49% | 0.66% | 3.77% |
| 2022 | -2.00% | -1.12% | 2.73% | -0.55% | -0.09% | -1.75% | 0.75% | -0.19% | -1.58% | 2.56% | 1.48% | -0.58% | -0.49% |
| 2021 | -0.92% | -1.21% | 0.85% | 2.99% | 0.54% | -1.62% | 0.46% | 0.55% | -2.00% | 1.85% | -2.37% | 2.33% | 1.29% |
Метрики бенчмарка
AlphaSimplex Global Alternatives Fund: годовая альфа составляет 0.74%, бета — 0.23, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 02.10.2008.
- Этот фонд участвовал в 43.35% снижения S&P 500 Index, но только в 31.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.74%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 31.46%
- Участие в снижении
- 43.35%
Комиссия
Комиссия GAFYX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAFYX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAFYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 6.61 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GAFYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AlphaSimplex Global Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.95 | $0.00 | $0.28 | $0.13 | $0.14 | $0.08 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaSimplex Global Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AlphaSimplex Global Alternatives Fund показал максимальную просадку в 19.49%, зарегистрированную 27 июн. 2016 г.. Полное восстановление заняло 895 торговых сессий.
Текущая просадка AlphaSimplex Global Alternatives Fund составляет 5.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.49% | 13 апр. 2015 г. | 306 | 27 июн. 2016 г. | 895 | 16 янв. 2020 г. | 1201 |
| -13.26% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 745 | 3 мар. 2023 г. | 765 |
| -12.44% | 3 мая 2011 г. | 289 | 22 июн. 2012 г. | 198 | 10 апр. 2013 г. | 487 |
| -9.74% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | 87 | 12 авг. 2025 г. | 121 |
| -7.26% | 2 дек. 2009 г. | 128 | 7 июн. 2010 г. | 77 | 24 сент. 2010 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...