PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63872T8852

CUSIP

63872T885

Эмитент

Natixis Funds

Дата выпуска

29 сент. 2008 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия GAFYX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Популярные сравнения:
GAFYX с QSPIX GAFYX с QDSIX GAFYX с FSMSX GAFYX с HFND GAFYX с SRDAX GAFYX с QIS
Популярные сравнения:
GAFYX с QSPIX GAFYX с QDSIX GAFYX с FSMSX GAFYX с HFND GAFYX с SRDAX GAFYX с QIS

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) показал доход в 0.37% с начала года и 3.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAFYX составила 1.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GAFYX

С начала года

0.37%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

-0.92%

1 год

3.34%

3 года

4.74%

5 лет

4.06%

10 лет

1.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAFYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%-0.81%-1.91%-1.58%2.08%0.37%
20240.81%2.83%2.36%-1.05%1.65%0.19%2.00%-0.65%1.88%-1.94%2.63%-1.28%9.66%
20232.51%-0.49%-0.59%0.48%-0.89%2.29%1.85%-1.24%-0.48%-0.78%0.49%0.66%3.77%
2022-2.00%-1.11%2.73%-0.55%-0.09%-1.75%0.75%-0.19%-1.58%2.56%1.48%-0.58%-0.49%
2021-0.92%-1.21%0.85%2.99%0.54%-1.62%0.46%0.55%-2.00%1.85%-2.37%2.33%1.29%
2020-0.97%-3.91%-4.90%1.46%0.58%0.29%0.66%0.38%0.09%-0.47%2.27%2.68%-2.11%
20192.50%0.66%1.49%1.47%-2.62%3.25%-0.09%0.09%0.90%0.45%0.71%1.33%10.49%
20182.67%-4.59%-0.27%0.71%0.27%0.18%0.81%0.18%0.89%-2.92%-0.91%-3.18%-6.21%
20170.98%1.36%0.10%0.00%0.48%0.10%0.67%0.85%1.03%1.95%1.27%1.83%11.13%
2016-2.63%-4.34%-1.62%-0.72%0.52%-1.34%1.15%0.93%0.41%-0.31%2.14%1.70%-4.23%
20152.13%3.22%0.51%0.36%1.12%-3.67%0.97%-5.88%-0.93%1.60%0.65%-2.12%-2.38%
2014-3.24%2.44%-0.35%0.68%2.27%0.18%-1.33%1.71%-1.06%-0.09%3.84%-1.13%3.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GAFYX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GAFYX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AlphaSimplex Global Alternatives Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.39
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AlphaSimplex Global Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.52$0.95$0.00$0.28$0.13$0.14$0.08$0.00$0.38$0.59

Дивидендный доход

0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.15%1.37%0.75%0.00%3.53%5.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaSimplex Global Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2014$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AlphaSimplex Global Alternatives Fund показал максимальную просадку в 19.49%, зарегистрированную 27 июн. 2016 г.. Полное восстановление заняло 895 торговых сессий.

Текущая просадка AlphaSimplex Global Alternatives Fund составляет 3.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.49%13 апр. 2015 г.30627 июн. 2016 г.89516 янв. 2020 г.1201
-13.26%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.7453 мар. 2023 г.765
-12.45%3 мая 2011 г.28922 июн. 2012 г.19710 апр. 2013 г.486
-9.74%19 февр. 2025 г.347 апр. 2025 г.———
-6.65%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.6914 сент. 2010 г.105
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...