- ISIN
- US63872T8852
- CUSIP
- 63872T885
- Эмитент
- Natixis
- Дата выпуска
- 29 сент. 2008 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции GAFYX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GAFYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,331.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) показал доход в 11.13% с начала года и 17.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAFYX составила 4.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AlphaSimplex Global Alternatives Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 4.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GAFYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был авг. 2011 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GAFYX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | 2.19% | -3.70% | 6.58% | 1.36% | 1.11% | 11.13% | ||||||
| 2025 | 2.69% | -0.81% | -1.91% | -1.58% | 2.08% | 1.94% | 0.27% | 1.72% | 1.42% | -0.70% | 1.41% | 0.09% | 6.68% |
| 2024 | 0.81% | 2.83% | 2.36% | -1.05% | 1.65% | 0.19% | 2.00% | -0.65% | 1.88% | -1.94% | 2.63% | -1.28% | 9.66% |
| 2023 | 2.51% | -0.49% | -0.59% | 0.48% | -0.89% | 2.29% | 1.85% | -1.24% | -0.48% | -0.78% | 0.49% | 0.66% | 3.77% |
| 2022 | -2.00% | -1.12% | 2.73% | -0.55% | -0.09% | -1.75% | 0.75% | -0.19% | -1.58% | 2.56% | 1.48% | -0.58% | -0.49% |
| 2021 | -0.92% | -1.21% | 0.85% | 2.99% | 0.54% | -1.62% | 0.46% | 0.55% | -2.00% | 1.85% | -2.37% | 2.33% | 1.29% |
Метрики бенчмарка
AlphaSimplex Global Alternatives Fund has an annualized alpha of 1.06%, beta of 0.24, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2008.
- This fund participated in 43.12% of S&P 500 Index downside but only 32.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.44 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.06%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 32.07%
- Участие в снижении
- 43.12%
Комиссия
Комиссия GAFYX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAFYX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAFYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.93 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 13.52 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AlphaSimplex Global Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.95 | $0.00 | $0.28 | $0.13 | $0.14 | $0.08 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaSimplex Global Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AlphaSimplex Global Alternatives Fund показал максимальную просадку в 19.49%, зарегистрированную 27 июн. 2016 г.. Полное восстановление заняло 895 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2016 года2016 | -19.49%июнь 2016 г. | 1y 2mo | 3y 6mo | 4y 9moапр. 2015 г. - янв. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -13.26%март 2020 г. | 27d | 2y 11mo | 3y 12dфевр. 2020 г. - март 2023 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -12.44%июнь 2012 г. | 1y 1mo | 9mo 22d | 1y 11moмай 2011 г. - апр. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.74%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 4mo 7d | 5mo 24dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2010 года2010 | -7.26%июнь 2010 г. | 6mo 7d | 3mo 19d | 9mo 26dдек. 2009 г. - сент. 2010 г. |
Показатели просадок
| GAFYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -56.78% | +37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -9.10% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -18.90% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -25.43% | +15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -33.92% | +20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -10.72% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.97% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GAFYX
Добавьте AlphaSimplex Global Alternatives Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GAFYX