PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFYX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFYX с FSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFYX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFYX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		1.74%6.68%9.66%3.77%-0.49%1.29%-2.12%10.49%-6.21%8.15%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.99%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 0.99%.

GAFYX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.39%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
8.33%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.67%
10 лет*
3.91%

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.49%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с QDSIXGAFYX с HFNDGAFYX с QSPIXGAFYX с SRDAXGAFYX с QISGAFYX с SHLDGAFYX с LSGRX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QISFSMSX с FMSDX

Сравнение комиссий GAFYX и FSMSX

GAFYX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Доходность на риск

GAFYX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFYX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFYXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.49

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.05

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.14

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

7.12

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFYX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFYX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FSMSX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFYX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFYXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.49

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.06

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.81

-0.33

Корреляция

Корреляция между GAFYX и FSMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFYX и FSMSX

GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAFYX и FSMSX

Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFYXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-8.94%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-2.15%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-4.13%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.53%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-1.66%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.70%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFYX и FSMSX

AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFYXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

1.28%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

2.00%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

3.24%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

4.63%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

4.67%

+2.01%