PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с HFGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFND с HFGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM).

HFND и HFGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HFND и HFGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFND и HFGM

2026 (YTD)2025
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		3.46%14.43%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		12.76%26.63%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 12.76%.

HFND

1 день
0.52%
1 месяц
-2.20%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.43%
3 года*
8.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFGM

1 день
1.43%
1 месяц
-4.15%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP
Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с JDJIXHFGM с VOOHFGM с ORRHFGM с VNMHFGM с TACK

Сравнение комиссий HFND и HFGM

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.

HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF

Доходность на риск

HFND vs. HFGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HFGM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c HFGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDHFGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. HFGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDHFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.96

-1.14

Корреляция

Корреляция между HFND и HFGM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и HFGM

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности HFGM в 9.96%

TTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.91%5.08%3.70%1.41%0.43%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		9.96%11.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFND и HFGM

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и HFGM.

Загрузка...

Показатели просадок

HFNDHFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-10.66%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-7.09%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.34%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и HFGM

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFNDHFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

23.05%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

23.05%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

23.05%

-13.55%