PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GAFYX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAFYX с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both funds - GAFYX is a Multistrategy fund managed by Natixis, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, GAFYX returned 14.71% vs -0.87% for SHLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GAFYX charges 1.24%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности GAFYX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAFYX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

GAFYX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
5.87%
С начала года
9.83%
1 год
14.71%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.97%
10 лет*
4.78%

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAFYX и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		9.83%6.68%9.66%0.07%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between GAFYX and SHLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с QDSIXGAFYX с QSPIXGAFYX с HFNDGAFYX с FSMSXGAFYX с SRDAXGAFYX с QISGAFYX с NEFHX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

GAFYX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFYX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAFYXSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.03

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.13

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.03

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

-0.08

+11.30

GAFYX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFYX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFYX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAFYX и SHLD

Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAFYXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-25.40%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-25.40%

+20.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-22.99%

+21.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.90%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

10.30%

-8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFYX и SHLD

Текущая волатильность для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) составляет 3.41%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAFYXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

8.28%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

19.79%

-12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

25.12%

-16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

21.54%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

21.54%

-14.66%

Сравнение комиссий GAFYX и SHLD

GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFYX и SHLD

GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAFYX and SHLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to GAFYX (3.41%). In terms of maximum drawdown, GAFYX dropped -19.49% vs SHLD's -25.40%.

GAFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAFYX и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор