Сравнение GAFYX с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFYX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 0.07% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFYX и SHLD
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
GAFYX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GAFYX
SHLD
Сравнение GAFYX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.22 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.89 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.90 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 11.34 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.22 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.62 | -2.14 |
Корреляция
Корреляция между GAFYX и SHLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и SHLD
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и SHLD
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFYX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -15.06% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -15.06% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -5.82% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -2.58% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 5.18% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и SHLD
Текущая волатильность для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) составляет 3.45%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFYX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 9.74% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 18.64% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 25.64% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 20.81% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 20.81% | -14.13% |