Сравнение GABSX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GABSX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | -0.38% | 8.65% | 10.22% | 21.45% | -12.63% | 24.82% | 13.63% | 21.56% | -15.25% | 19.05% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GABSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GABSX имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции SWSSX немного отстают с 9.50%.
GABSX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 9.70%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABSX и SWSSX
GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
GABSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
GABSX
SWSSX
Сравнение GABSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.33 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 5.02 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GABSX и SWSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABSX и SWSSX
Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 4.00% | 3.98% | 6.61% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок GABSX и SWSSX
Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -60.34% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -13.90% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -31.93% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -41.81% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -11.00% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.78% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.68% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABSX и SWSSX
Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 5.57%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.59% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 14.12% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 23.11% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 22.57% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 24.03% | -4.14% |