Сравнение GABSX с VB
GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GABSX returned 10.46%/yr vs 11.14%/yr for VB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GABSX charges 1.38%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности GABSX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABSX показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.14% соответственно.
GABSX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 10.46%
VB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам GABSX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 12.88% | 8.65% | 10.22% | 21.45% | -12.63% | 24.82% | 13.63% | 21.56% | -15.25% | 19.05% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 16.28% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between GABSX and VB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between GABSX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABSX vs. VB — Ранг доходности на риск
GABSX
VB
Сравнение GABSX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABSX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.84 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 10.37 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABSX и VB
Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -59.56% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -8.98% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -25.36% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -28.15% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -42.05% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -1.71% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -8.40% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.46% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABSX и VB
Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GABSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.38% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.07% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 16.47% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 20.74% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 21.36% | -1.40% |
Сравнение комиссий GABSX и VB
GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABSX и VB
Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 3.53% | 3.98% | 6.61% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
GABSX and VB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABSX has higher volatility (4.38%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, GABSX dropped -57.24% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABSX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор