PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABSX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABSX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GABSX returned 10.47%/yr vs 11.30%/yr for VB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GABSX charges 1.38%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности GABSX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.30% соответственно.

GABSX

1 день
1.06%
1 месяц
1.76%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.01%
1 год
23.37%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.47%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABSX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		10.16%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between GABSX and VB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.95

The correlation between GABSX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VBKGABSX с VOOGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с RFVGABSX с SCHA
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

GABSX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABSX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABSXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.78

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.56

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.22

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

11.87

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABSX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABSXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GABSX и VB

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABSXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-59.56%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-8.98%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.43%

-25.36%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-28.15%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-42.05%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.65%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-8.44%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.43%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и VB

Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GABSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABSXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.42%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

11.72%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.28%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

20.74%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

21.42%

-1.42%

Сравнение комиссий GABSX и VB

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и VB

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.62%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

GABSX and VB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABSX has higher volatility (5.26%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, GABSX dropped -57.24% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABSX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор