PortfoliosLab logo
Сравнение GABSX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GABSX и VB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GABSX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.81%
500.19%
GABSX
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABSX:

-0.33

VB:

0.09

Коэф-т Сортино

GABSX:

-0.32

VB:

0.29

Коэф-т Омега

GABSX:

0.96

VB:

1.04

Коэф-т Кальмара

GABSX:

-0.19

VB:

0.08

Коэф-т Мартина

GABSX:

-0.98

VB:

0.28

Индекс Язвы

GABSX:

7.61%

VB:

7.60%

Дневная вол-ть

GABSX:

22.36%

VB:

22.44%

Макс. просадка

GABSX:

-57.24%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

GABSX:

-33.79%

VB:

-16.48%

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -9.42%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: -2.29% против 7.64% соответственно.


GABSX

С начала года

-7.83%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-8.19%

5 лет

1.65%

10 лет

-2.29%

VB

С начала года

-9.42%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-8.58%

1 год

0.92%

5 лет

12.07%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABSX и VB

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


График комиссии GABSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABSX: 1.38%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABSX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GABSX
Ранг риск-скорректированной доходности GABSX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABSX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GABSX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GABSX: -0.33
VB: 0.09
Коэффициент Сортино GABSX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GABSX: -0.32
VB: 0.29
Коэффициент Омега GABSX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GABSX: 0.96
VB: 1.04
Коэффициент Кальмара GABSX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GABSX: -0.19
VB: 0.08
Коэффициент Мартина GABSX, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GABSX: -0.98
VB: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.09
GABSX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и VB

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VB в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
0.01%0.01%0.19%0.01%0.10%0.00%0.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.56%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и VB

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.79%
-16.48%
GABSX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и VB

Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 12.94%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
14.79%
GABSX
VB