PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABSX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABSX с VB

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABSX или VB.

Корреляция

Корреляция между GABSX и VB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABSX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABSX:

-0.24

VB:

0.12

Коэф-т Сортино

GABSX:

-0.25

VB:

0.28

Коэф-т Омега

GABSX:

0.97

VB:

1.04

Коэф-т Кальмара

GABSX:

-0.16

VB:

0.07

Коэф-т Мартина

GABSX:

-0.78

VB:

0.23

Индекс Язвы

GABSX:

8.19%

VB:

8.29%

Дневная вол-ть

GABSX:

22.75%

VB:

22.88%

Макс. просадка

GABSX:

-57.24%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

GABSX:

-31.03%

VB:

-12.64%

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: -2.00% против 7.89% соответственно.

GABSX

С начала года

-4.00%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-10.18%

1 год

-5.50%

3 года

1.43%

5 лет

2.06%

10 лет

-2.00%

VB

С начала года

-5.25%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-9.95%

1 год

2.82%

3 года

8.25%

5 лет

12.15%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий GABSX и VB

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABSX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг риск-скорректированной доходности GABSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABSX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и VB

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VB в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		0.01%0.01%0.19%0.01%0.10%0.00%0.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.49%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и VB

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и VB

Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 5.73%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...