PortfoliosLab logo
Сравнение GABSX с RFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GABSX и RFV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GABSX и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.86%
398.59%
GABSX
RFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABSX:

-0.33

RFV:

0.01

Коэф-т Сортино

GABSX:

-0.32

RFV:

0.19

Коэф-т Омега

GABSX:

0.96

RFV:

1.03

Коэф-т Кальмара

GABSX:

-0.19

RFV:

0.01

Коэф-т Мартина

GABSX:

-0.98

RFV:

0.04

Индекс Язвы

GABSX:

7.61%

RFV:

7.34%

Дневная вол-ть

GABSX:

22.36%

RFV:

24.22%

Макс. просадка

GABSX:

-57.24%

RFV:

-71.82%

Текущая просадка

GABSX:

-33.79%

RFV:

-15.47%

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: -2.29% против 8.74% соответственно.


GABSX

С начала года

-7.83%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-8.19%

5 лет

1.65%

10 лет

-2.29%

RFV

С начала года

-8.87%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-7.25%

1 год

-0.77%

5 лет

20.79%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABSX и RFV

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.


График комиссии GABSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABSX: 1.38%
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RFV: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABSX и RFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GABSX
Ранг риск-скорректированной доходности GABSX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABSX c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GABSX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GABSX: -0.33
RFV: 0.01
Коэффициент Сортино GABSX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GABSX: -0.32
RFV: 0.19
Коэффициент Омега GABSX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GABSX: 0.96
RFV: 1.03
Коэффициент Кальмара GABSX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GABSX: -0.19
RFV: 0.01
Коэффициент Мартина GABSX, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GABSX: -0.98
RFV: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа RFV равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.01
GABSX
RFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и RFV

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RFV в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
0.01%0.01%0.19%0.01%0.10%0.00%0.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.72%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и RFV

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.79%
-15.47%
GABSX
RFV

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и RFV

Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 12.94%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
16.36%
GABSX
RFV