PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABSX с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABSX с RFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both funds - GABSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value. Over the past 10 years, GABSX returned 10.47%/yr vs 12.53%/yr for RFV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GABSX charges 1.38%/yr vs 0.35%/yr for RFV.

Доходность

Сравнение доходности GABSX и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 10.47% против 12.53% соответственно.

GABSX

1 день
1.06%
1 месяц
1.76%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.01%
1 год
23.37%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.47%

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABSX и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		10.16%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Correlation

The correlation between GABSX and RFV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.87

The correlation between GABSX and RFV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VBKGABSX с VOOGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с VBGABSX с SCHA
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ

Доходность на риск

GABSX vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABSX c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABSXRFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.39

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.13

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.01

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

5.94

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABSX vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFV равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABSXRFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GABSX и RFV

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABSXRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-71.82%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-12.51%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.43%

-24.65%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-24.65%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-52.24%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.36%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-9.79%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.23%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и RFV

Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что GABSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABSXRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.60%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

11.86%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

18.13%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

22.08%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

24.99%

-4.99%

Сравнение комиссий GABSX и RFV

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и RFV

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности RFV в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.62%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

GABSX and RFV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABSX has higher volatility (5.26%) compared to RFV (4.60%). In terms of maximum drawdown, GABSX dropped -57.24% vs RFV's -71.82%.

GABSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABSX и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор