Сравнение GABSX с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GABSX и RFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABSX и RFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 2.01% | 8.65% | 10.22% | 21.45% | -12.63% | 24.82% | 13.63% | 21.56% | -15.25% | 19.05% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GABSX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.71% соответственно.
GABSX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.96%
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABSX и RFV
GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Доходность на риск
GABSX vs. RFV — Ранг доходности на риск
GABSX
RFV
Сравнение GABSX c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABSX | RFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.69 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.09 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 3.52 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABSX | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.69 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GABSX и RFV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABSX и RFV
Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности RFV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 3.90% | 3.98% | 6.61% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок GABSX и RFV
Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и RFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABSX | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -71.82% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -15.62% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -24.65% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -52.24% | +11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -7.98% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -9.85% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.81% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABSX и RFV
Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что GABSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABSX | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.12% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 13.17% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 24.40% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 22.22% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 25.04% | -5.13% |