PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABSX с RFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABSX с RFV

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).

GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABSX или RFV.

Корреляция

Корреляция между GABSX и RFV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABSX и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABSX:

0.06

RFV:

0.10

Коэф-т Сортино

GABSX:

0.11

RFV:

0.20

Коэф-т Омега

GABSX:

1.01

RFV:

1.03

Коэф-т Кальмара

GABSX:

-0.03

RFV:

0.02

Коэф-т Мартина

GABSX:

-0.09

RFV:

0.06

Индекс Язвы

GABSX:

8.09%

RFV:

7.94%

Дневная вол-ть

GABSX:

21.78%

RFV:

24.62%

Макс. просадка

GABSX:

-51.66%

RFV:

-71.82%

Текущая просадка

GABSX:

-12.76%

RFV:

-11.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABSX показывает доходность -4.57%, а RFV немного выше – -4.47%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 7.82% против 9.30% соответственно.

GABSX

С начала года

-4.57%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-11.79%

1 год

1.32%

3 года

10.34%

5 лет

14.60%

10 лет

7.82%

RFV

С начала года

-4.47%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-9.78%

1 год

2.51%

3 года

11.13%

5 лет

21.51%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Сравнение комиссий GABSX и RFV

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.

GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABSX и RFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг риск-скорректированной доходности GABSX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABSX c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа RFV равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и RFV

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности RFV в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		6.92%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%1.87%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.64%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и RFV

Максимальная просадка GABSX за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и RFV

Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 5.42%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...