Сравнение GABSX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GABSX и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABSX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 2.01% | 8.65% | 10.22% | 21.45% | -12.63% | 24.82% | 13.63% | 21.56% | -15.25% | 19.05% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GABSX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 9.96% против 10.55% соответственно.
GABSX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.96%
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABSX и VBK
GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
GABSX vs. VBK — Ранг доходности на риск
GABSX
VBK
Сравнение GABSX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABSX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 5.92 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABSX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.10 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GABSX и VBK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABSX и VBK
Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 3.90% | 3.98% | 6.61% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок GABSX и VBK
Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABSX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -58.68% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -14.56% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -38.39% | +13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -38.70% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -6.78% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.22% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.67% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABSX и VBK
Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 6.21%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABSX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 8.63% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 15.43% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 24.45% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 23.48% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 22.80% | -2.89% |