PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABSX с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABSX с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both funds - GABSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Over the past 10 years, GABSX returned 10.47%/yr vs 11.74%/yr for VBK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GABSX charges 1.38%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности GABSX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.74% соответственно.

GABSX

1 день
1.06%
1 месяц
1.76%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.01%
1 год
23.37%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.47%

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABSX и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		10.16%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between GABSX and VBK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.90

The correlation between GABSX and VBK shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VOOGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с RFVGABSX с VBGABSX с SCHA
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

GABSX vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABSX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABSXVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.72

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.38

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.88

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

10.98

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABSX vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABSXVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GABSX и VBK

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABSXVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-58.68%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-11.44%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.43%

-27.54%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-38.39%

+13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-38.70%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.06%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-10.15%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.99%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и VBK

Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 5.26% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABSXVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

14.62%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

19.21%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

23.48%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

22.86%

-2.86%

Сравнение комиссий GABSX и VBK

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и VBK

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.62%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

GABSX and VBK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to GABSX (5.26%). In terms of maximum drawdown, GABSX dropped -57.24% vs VBK's -58.68%.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABSX и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор