PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABSX с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABSX с VBK

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABSX или VBK.

Корреляция

Корреляция между GABSX и VBK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABSX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABSX:

-0.26

VBK:

0.12

Коэф-т Сортино

GABSX:

-0.22

VBK:

0.36

Коэф-т Омега

GABSX:

0.97

VBK:

1.05

Коэф-т Кальмара

GABSX:

-0.15

VBK:

0.12

Коэф-т Мартина

GABSX:

-0.73

VBK:

0.36

Индекс Язвы

GABSX:

8.17%

VBK:

9.05%

Дневная вол-ть

GABSX:

22.75%

VBK:

24.92%

Макс. просадка

GABSX:

-57.24%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

GABSX:

-30.83%

VBK:

-13.56%

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: -1.97% против 7.60% соответственно.

GABSX

С начала года

-3.72%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

-8.44%

1 год

-5.95%

3 года

1.82%

5 лет

2.12%

10 лет

-1.97%

VBK

С начала года

-6.25%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-8.83%

1 год

3.09%

3 года

9.08%

5 лет

7.41%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий GABSX и VBK

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABSX и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг риск-скорректированной доходности GABSX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABSX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и VBK

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VBK в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		0.01%0.01%0.19%0.01%0.10%0.00%0.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.57%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и VBK

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и VBK

Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 5.72%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...