PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABSX с SFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABSX с SFSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) and SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GABSX returned 10.43%/yr vs 10.86%/yr for SFSNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GABSX charges 1.38%/yr vs 0.25%/yr for SFSNX.

Доходность

Сравнение доходности GABSX и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у SFSNX с доходностью 14.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GABSX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции SFSNX немного впереди с 10.86%.

GABSX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.81%
6 месяцев
9.61%
1 год
23.30%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.43%

SFSNX

1 день
-1.05%
1 месяц
0.79%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.32%
1 год
31.23%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABSX и SFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		9.81%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		14.75%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%

Correlation

The correlation between GABSX and SFSNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.96

The correlation between GABSX and SFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VBKGABSX с VOOGABSX с CRFGABSX с RFVGABSX с VBGABSX с SCHA
Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX

Доходность на риск

GABSX vs. SFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABSX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABSXSFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.82

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.63

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.29

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

10.72

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABSX vs. SFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABSXSFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GABSX и SFSNX

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и SFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABSXSFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-58.32%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-9.43%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.43%

-25.91%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-25.91%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-44.82%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.05%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-8.32%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.89%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и SFSNX

Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GABSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABSXSFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.51%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.85%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

17.13%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

20.82%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

23.27%

-3.28%

Сравнение комиссий GABSX и SFSNX

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и SFSNX

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SFSNX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.63%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.19%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GABSX and SFSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GABSX has higher volatility (5.03%) compared to SFSNX (4.51%). In terms of maximum drawdown, GABSX dropped -57.24% vs SFSNX's -58.32%.

SFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABSX и SFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор