PortfoliosLab logo
Сравнение GABSX с SFSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GABSX и SFSNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GABSX и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.75%
98.00%
GABSX
SFSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABSX:

-0.33

SFSNX:

-0.05

Коэф-т Сортино

GABSX:

-0.32

SFSNX:

0.09

Коэф-т Омега

GABSX:

0.96

SFSNX:

1.01

Коэф-т Кальмара

GABSX:

-0.19

SFSNX:

-0.04

Коэф-т Мартина

GABSX:

-0.98

SFSNX:

-0.12

Индекс Язвы

GABSX:

7.61%

SFSNX:

8.10%

Дневная вол-ть

GABSX:

22.36%

SFSNX:

22.35%

Макс. просадка

GABSX:

-57.24%

SFSNX:

-62.71%

Текущая просадка

GABSX:

-33.79%

SFSNX:

-17.98%

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью -10.82%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: -2.29% против 3.03% соответственно.


GABSX

С начала года

-7.83%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-8.19%

5 лет

1.65%

10 лет

-2.29%

SFSNX

С начала года

-10.82%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-10.59%

1 год

-2.04%

5 лет

10.27%

10 лет

3.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABSX и SFSNX

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.


График комиссии GABSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABSX: 1.38%
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFSNX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABSX и SFSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GABSX
Ранг риск-скорректированной доходности GABSX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SFSNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABSX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GABSX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GABSX: -0.33
SFSNX: -0.05
Коэффициент Сортино GABSX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GABSX: -0.32
SFSNX: 0.09
Коэффициент Омега GABSX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GABSX: 0.96
SFSNX: 1.01
Коэффициент Кальмара GABSX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GABSX: -0.19
SFSNX: -0.04
Коэффициент Мартина GABSX, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GABSX: -0.98
SFSNX: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SFSNX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.05
GABSX
SFSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и SFSNX

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SFSNX в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
0.01%0.01%0.19%0.01%0.10%0.00%0.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.92%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и SFSNX

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.79%
-17.98%
GABSX
SFSNX

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и SFSNX

Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 12.94%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
14.05%
GABSX
SFSNX