Сравнение GABSX с SFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX).
GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABSX или SFSNX.
Основные характеристики
| GABSX | SFSNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.83% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 22.31% | 20.74% |
| Дох-ть за 3 года | 7.89% | 5.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.78% | 10.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.99% | 8.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 17.45% | 19.37% |
| Макс. просадка | -51.67% | -62.68% |
| Текущая просадка | -1.63% | -1.50% |
Корреляция
Корреляция между GABSX и SFSNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GABSX и SFSNX
С начала года, GABSX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью 7.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GABSX имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции SFSNX немного отстают с 8.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABSX и SFSNX
GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GABSX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABSX и SFSNX
Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности SFSNX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 7.91% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% | 1.87% | 2.94% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.28% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% | 6.42% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок GABSX и SFSNX
Максимальная просадка GABSX за все время составила -51.67%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GABSX и SFSNX
Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеют волатильность 5.35% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.