PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABSX с HFCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABSX с HFCGX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABSX или HFCGX.

Корреляция

Корреляция между GABSX и HFCGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABSX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABSX:

-0.24

HFCGX:

-0.40

Коэф-т Сортино

GABSX:

-0.25

HFCGX:

-0.41

Коэф-т Омега

GABSX:

0.97

HFCGX:

0.94

Коэф-т Кальмара

GABSX:

-0.16

HFCGX:

-0.38

Коэф-т Мартина

GABSX:

-0.78

HFCGX:

-0.83

Индекс Язвы

GABSX:

8.19%

HFCGX:

14.38%

Дневная вол-ть

GABSX:

22.75%

HFCGX:

27.98%

Макс. просадка

GABSX:

-57.24%

HFCGX:

-71.42%

Текущая просадка

GABSX:

-31.03%

HFCGX:

-21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: -2.00% против 4.61% соответственно.

GABSX

С начала года

-4.00%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-10.18%

1 год

-5.50%

3 года

1.43%

5 лет

2.06%

10 лет

-2.00%

HFCGX

С начала года

-3.24%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-11.05%

3 года

9.93%

5 лет

15.01%

10 лет

4.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Сравнение комиссий GABSX и HFCGX

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии HFCGX в 1.34%.

GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABSX и HFCGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг риск-скорректированной доходности GABSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг риск-скорректированной доходности HFCGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABSX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и HFCGX

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HFCGX в 0.13%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		0.01%0.01%0.19%0.01%0.10%0.00%0.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.13%0.13%0.38%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и HFCGX

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и HFCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и HFCGX

Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GABSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...