Сравнение GABSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABSX или VOO.
Основные характеристики
GABSX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.83% | 18.91% |
Дох-ть за 1 год | 22.31% | 28.20% |
Дох-ть за 3 года | 7.89% | 9.93% |
Дох-ть за 5 лет | 11.78% | 15.31% |
Дох-ть за 10 лет | 8.99% | 12.87% |
Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 17.45% | 12.64% |
Макс. просадка | -51.67% | -33.99% |
Текущая просадка | -1.63% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между GABSX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GABSX и VOO
С начала года, GABSX показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABSX и VOO
GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GABSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABSX и VOO
Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности VOO в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabelli Small Cap Growth Fund | 7.91% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% | 1.87% | 2.94% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GABSX и VOO
Максимальная просадка GABSX за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GABSX и VOO
Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что GABSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.