PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABSX с VOO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABSX или VOO.

Корреляция

Корреляция между GABSX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GABSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.36%
561.47%
GABSX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABSX:

-0.33

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

GABSX:

-0.32

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

GABSX:

0.96

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

GABSX:

-0.19

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

GABSX:

-0.98

VOO:

2.51

Индекс Язвы

GABSX:

7.61%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

GABSX:

22.36%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

GABSX:

-57.24%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GABSX:

-33.79%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.29% против 12.19% соответственно.

GABSX

С начала года

-7.83%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-8.19%

5 лет

1.65%

10 лет

-2.29%

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GABSX и VOO

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
График комиссии GABSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABSX: 1.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг риск-скорректированной доходности GABSX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GABSX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GABSX: -0.33
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино GABSX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GABSX: -0.32
VOO: 0.96
Коэффициент Омега GABSX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GABSX: 0.96
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара GABSX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GABSX: -0.19
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина GABSX, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GABSX: -0.98
VOO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.61
GABSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и VOO

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VOO в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		0.01%0.01%0.19%0.01%0.10%0.00%0.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и VOO

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.79%
-9.30%
GABSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и VOO

Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 12.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
13.84%
GABSX
VOO