PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABSX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABSX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GABSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABSX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		2.01%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.96% против 14.14% соответственно.

GABSX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.50%
1 год
16.58%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.96%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VBKGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с VBGABSX с RFVGABSX с SCHA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий GABSX и VOO

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

GABSX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABSXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.01

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

7.31

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABSX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABSXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.21

Корреляция

Корреляция между GABSX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и VOO

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.90%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и VOO

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GABSXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-33.99%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.98%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-24.52%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-33.99%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-5.55%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-3.72%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.55%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и VOO

Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GABSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABSXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.34%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

9.47%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

18.11%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

16.82%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

17.99%

+1.92%