PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GABSXVOO
Дох-ть с нач. г.9.83%18.91%
Дох-ть за 1 год22.31%28.20%
Дох-ть за 3 года7.89%9.93%
Дох-ть за 5 лет11.78%15.31%
Дох-ть за 10 лет8.99%12.87%
Коэф-т Шарпа1.262.21
Дневная вол-ть17.45%12.64%
Макс. просадка-51.67%-33.99%
Текущая просадка-1.63%-0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GABSX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABSX и VOO

С начала года, GABSX показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.27%
7.91%
GABSX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABSX и VOO

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
График комиссии GABSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GABSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GABSX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GABSX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GABSX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GABSX, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.01
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 12.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.12

Сравнение коэффициента Шарпа GABSX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GABSX и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.26
2.21
GABSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и VOO

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
7.91%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%1.87%2.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и VOO

Максимальная просадка GABSX за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.63%
-0.60%
GABSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и VOO

Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что GABSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.35%
3.83%
GABSX
VOO