PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABAX с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GABAX и XLP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GABAX с XLP

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABAX или XLP.

Доходность

Сравнение доходности GABAX и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABAX:

0.50

XLP:

0.67

Коэф-т Сортино

GABAX:

0.63

XLP:

0.84

Коэф-т Омега

GABAX:

1.08

XLP:

1.10

Коэф-т Кальмара

GABAX:

0.39

XLP:

0.86

Коэф-т Мартина

GABAX:

1.48

XLP:

2.26

Индекс Язвы

GABAX:

3.98%

XLP:

3.16%

Дневная вол-ть

GABAX:

16.26%

XLP:

13.41%

Макс. просадка

GABAX:

-55.44%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

GABAX:

-2.98%

XLP:

-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 7.29% против 8.09% соответственно.

GABAX

С начала года

3.36%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

-2.79%

1 год

7.57%

3 года

7.73%

5 лет

11.52%

10 лет

7.29%

XLP

С начала года

4.35%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

0.44%

1 год

8.59%

3 года

6.43%

5 лет

10.13%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий GABAX и XLP

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABAX и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг риск-скорректированной доходности GABAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABAX c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLP равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и XLP

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности XLP в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABAX
Gabelli Asset Fund		14.91%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%4.82%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.50%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и XLP

Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и XLP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и XLP

Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 3.30%, в то время как у Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...