PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABAX с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABAX с XLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABAX (Gabelli Asset Fund) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both funds - GABAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, GABAX returned 9.66%/yr vs 7.20%/yr for XLP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABAX charges 1.33%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности GABAX и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции GABAX превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.66% против 7.20% соответственно.

GABAX

1 день
0.97%
1 месяц
1.90%
С начала года
7.50%
6 месяцев
8.45%
1 год
19.49%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.43%
10 лет*
9.66%

XLP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.65%
1 год
1.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABAX и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABAX
Gabelli Asset Fund		7.50%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.36%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between GABAX and XLP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.60

Over the past year, the correlation between GABAX and XLP has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с OAKMXGABAX с CRFGABAX с VIGGABAX с DGROGABAX с IJH
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

GABAX vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABAX c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABAXXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.16

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.31

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.20

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

0.40

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABAX vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABAXXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.16

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.43

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GABAX и XLP

Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABAXXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-35.90%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-9.69%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.11%

-12.39%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-16.30%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-24.51%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-8.21%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-7.06%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.93%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и XLP

Gabelli Asset Fund (GABAX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 3.78% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABAXXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.97%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.86%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.66%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

13.29%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

14.73%

+1.78%

Сравнение комиссий GABAX и XLP

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и XLP

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности XLP в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		11.43%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

GABAX and XLP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (3.97%) compared to GABAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, GABAX dropped -55.44% vs XLP's -35.90%.

GABAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABAX и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор