Сравнение GABAX с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).
GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GABAX и XLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABAX и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 1.27% | 16.65% | 8.07% | 10.32% | -10.74% | 18.96% | 11.22% | 22.44% | -7.61% | 20.17% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции GABAX превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.36% против 7.10% соответственно.
GABAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.36%
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABAX и XLP
GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.
Доходность на риск
GABAX vs. XLP — Ранг доходности на риск
GABAX
XLP
Сравнение GABAX c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABAX | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.17 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.34 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.26 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 0.62 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABAX | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.17 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GABAX и XLP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABAX и XLP
Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности XLP в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 12.14% | 12.29% | 15.41% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок GABAX и XLP
Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и XLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABAX | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -35.90% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -9.69% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -16.30% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -24.51% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -8.99% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -7.06% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.06% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABAX и XLP
Gabelli Asset Fund (GABAX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что GABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABAX | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 3.86% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.36% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 13.83% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 13.14% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.69% | +1.77% |