PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABAX с GDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с GDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и The GDL Fund (GDL).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GABAX и GDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и The GDL Fund (GDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABAX и GDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у GDL с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GABAX превзошли акции GDL по среднегодовой доходности: 9.36% против 3.79% соответственно.

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

The GDL Fund

Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с SVOLGABAX с OAKMXGABAX с IJH
Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с MERFXGDL с BILPXGDL с EVDIX

Сравнение комиссий GABAX и GDL

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GDL в 0.03%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GABAX vs. GDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABAX c GDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и The GDL Fund (GDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABAXGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.74

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.01

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

5.31

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABAX vs. GDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа GDL равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и GDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABAXGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.74

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.23

+0.45

Корреляция

Корреляция между GABAX и GDL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и GDL

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности GDL в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и GDL

Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки GDL в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и GDL.

Загрузка...

Показатели просадок

GABAXGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-38.74%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-5.21%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-9.48%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-38.74%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-1.86%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.96%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.40%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и GDL

Gabelli Asset Fund (GABAX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с The GDL Fund (GDL) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что GABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABAXGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

2.58%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

5.41%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

9.83%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

8.62%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

12.96%

+3.50%