PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с RULE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GAA returned 14.39%/yr vs 20.04%/yr for RULE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GAA charges 0.41%/yr vs 1.10%/yr for RULE.

Доходность

Сравнение доходности GAA и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 44.19%.

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и RULE

2026 (YTD)20252024202320222021
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%7.65%-8.47%-1.10%
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%

Correlation

The correlation between GAA and RULE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.47

The correlation between GAA and RULE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAA и RULE

Секторы
GAA
RULE

Финансовые услуги

17.5%
5.7%

Промышленность

14.2%
13.2%

Недвижимость

13.9%
0.0%

Энергетика

13.2%
2.4%

Сырьевые материалы

9.7%
9.0%

Технологии

8.7%
54.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.0%

Коммунальные услуги

3.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.8%

Здравоохранение

3.2%
6.4%

Финансовые услуги

GAA
17.5%
RULE
5.7%

Промышленность

GAA
14.2%
RULE
13.2%

Недвижимость

GAA
13.9%
RULE
0.0%

Энергетика

GAA
13.2%
RULE
2.4%

Сырьевые материалы

GAA
9.7%
RULE
9.0%

Технологии

GAA
8.7%
RULE
54.4%

Потребительский циклический сектор

GAA
8.5%
RULE
3.2%

Коммуникационные услуги

GAA
4.0%
RULE
5.0%

Коммунальные услуги

GAA
3.8%
RULE
0.0%

Потребительский защитный сектор

GAA
3.5%
RULE
0.8%

Здравоохранение

GAA
3.2%
RULE
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с SWOBX
Часто сравнивают с RULE:
RULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMARULE с RAAX

Доходность на риск

GAA vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAARULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.53

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.41

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.06

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

16.58

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RULE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAARULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GAA и RULE

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и RULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAARULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-30.48%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-12.65%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-20.21%

+13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.83%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-14.96%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

3.09%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и RULE

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 2.49%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAARULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

9.51%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

17.58%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

20.28%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

14.83%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

14.83%

-3.74%

Сравнение комиссий GAA и RULE

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и RULE

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAA and RULE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.51%) compared to GAA (2.49%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs RULE's -30.48%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.04% vs 14.39% for GAA. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.04% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: Cambria and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 1.10% for RULE.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и RULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор