Сравнение GAA с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Adaptive Core ETF (RULE).
GAA и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | -1.10% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и RULE
GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
GAA vs. RULE — Ранг доходности на риск
GAA
RULE
Сравнение GAA c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.88 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.29 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.37 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 5.36 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.88 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.03 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между GAA и RULE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и RULE
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и RULE
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -30.48% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -12.65% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -7.15% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -15.50% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.24% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и RULE
Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.81%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 8.24% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 15.26% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 19.40% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 13.94% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 13.94% | -2.89% |