PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAA с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

GAA и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAA и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAA и RSBT

2026 (YTD)202520242023
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%6.67%5.18%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAA показывает доходность 4.83%, а RSBT немного выше – 4.97%.

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий GAA и RSBT

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

GAA vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAARSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.03

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.40

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.76

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

3.94

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAARSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.03

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.02

+0.63

Корреляция

Корреляция между GAA и RSBT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и RSBT

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности RSBT в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и RSBT

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

GAARSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-23.60%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.17%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-4.76%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-13.21%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.66%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и RSBT

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAARSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.35%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

11.28%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

14.95%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

13.90%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

13.90%

-2.85%