Сравнение RSBT с QIS
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 3.54%/yr vs -26.82%/yr for QIS. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSBT charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -37.78%.
RSBT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.59%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.50%
QIS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.34%
- 6 месяцев
- -31.53%
- С начала года
- -37.78%
- 1 год
- -52.98%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.19K | $6.88K | $24.21K | |
| $1.02M | $852.97K | $859.52K |
Сравнение доходности по годам RSBT и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 4.07% | 10.31% | -2.90% | -2.89% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -37.78% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
Correlation
The correlation between RSBT and QIS is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.05 |
Over the past year, RSBT and QIS have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBT vs. QIS — Ранг доходности на риск
RSBT
QIS
Сравнение RSBT c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBT | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.75 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.96 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | -1.67 | +9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBT и QIS
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки QIS в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBT | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -63.52% | +39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -55.33% | +49.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -63.52% | +44.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -63.52% | +57.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -16.24% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 31.70% | -29.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и QIS
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 2.84%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBT | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 15.46% | -12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 32.98% | -23.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 40.09% | -26.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 30.27% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 30.27% | -16.54% |
Сравнение комиссий RSBT и QIS
RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и QIS
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности QIS в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.19% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.08% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
RSBT and QIS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.46%) compared to RSBT (2.84%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs QIS's -63.52%.
On 3-year performance, RSBT leads with 3.54% vs -26.82% for QIS. On fees, RSBT is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSBT has performed better with a 3.54% return vs -26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
RSBT has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.19% for QIS.
RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while QIS is Multistrategy. They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 1.00% for QIS.
RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBT и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор