PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с QIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с QIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS).

RSBT и QIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и QIS

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-3.09%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-19.78%-38.02%0.19%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -19.78%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

QIS

1 день
-1.78%
1 месяц
-16.72%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-38.94%
1 год
-48.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с GAA
Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с AHTPXQIS с GFSYXQIS с PSMIXQIS с MTBA

Сравнение комиссий RSBT и QIS

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.

QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RSBT vs. QIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTQISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-1.20

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-1.79

+3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.76

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.92

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

-1.65

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. QIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTQISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-1.20

+2.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.82

+0.80

Корреляция

Корреляция между RSBT и QIS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и QIS

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности QIS в 1.68%

TTM202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.68%3.37%1.07%3.29%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и QIS

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки QIS в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и QIS.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTQISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-52.97%

+29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-52.63%

+44.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-52.97%

+48.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-11.48%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

29.24%

-25.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и QIS

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.35%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTQISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

11.29%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

25.34%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

40.82%

-25.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

26.91%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

26.91%

-13.01%