Сравнение RSBT с QIS
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, RSBT returned 22.21% vs -49.59% for QIS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -32.86%.
RSBT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -24.50%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -35.14%
- 1 год
- -49.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBT и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 5.52% | 10.31% | -2.90% | -2.89% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.86% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
Correlation
The correlation between RSBT and QIS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between RSBT and QIS shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBT vs. QIS — Ранг доходности на риск
RSBT
QIS
Сравнение RSBT c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBT | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.77 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.88 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | -1.54 | +10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBT и QIS
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки QIS в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBT | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -60.64% | +37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -56.60% | +50.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -60.64% | +56.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -14.51% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 32.29% | -29.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и QIS
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 5.63%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBT | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 11.95% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 30.55% | -19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 39.06% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 29.42% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 29.42% | -15.59% |
Сравнение комиссий RSBT и QIS
RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и QIS
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности QIS в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.01% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.03% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
RSBT and QIS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (11.95%) compared to RSBT (5.63%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs QIS's -60.64%.
On 1-year performance, RSBT leads with 22.21% vs -49.59% for QIS. On fees, RSBT is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBT has performed better with a 22.21% return vs -49.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
RSBT has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 2.01% for QIS.
RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while QIS is Multistrategy. They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 1.00% for QIS.
RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBT и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор