PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSBT с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с QIS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS).

RSBT и QIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSBT или QIS.

Корреляция

Корреляция между RSBT и QIS составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSBT:

-0.98

QIS:

-0.38

Коэф-т Сортино

RSBT:

-1.15

QIS:

-0.31

Коэф-т Омега

RSBT:

0.86

QIS:

0.93

Коэф-т Кальмара

RSBT:

-0.54

QIS:

-0.47

Коэф-т Мартина

RSBT:

-1.24

QIS:

-1.67

Индекс Язвы

RSBT:

9.90%

QIS:

6.77%

Дневная вол-ть

RSBT:

13.61%

QIS:

29.76%

Макс. просадка

RSBT:

-22.81%

QIS:

-24.02%

Текущая просадка

RSBT:

-21.89%

QIS:

-13.81%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность -5.70%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -8.88%.

RSBT

С начала года

-5.70%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-13.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QIS

С начала года

-8.88%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

-7.22%

1 год

-11.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSBT и QIS

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.

QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSBT и QIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSBT c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа QIS равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и QIS

RSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		0.00%0.00%2.38%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.55%1.07%3.29%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и QIS

Максимальная просадка RSBT за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки QIS в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и QIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и QIS

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.96%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...