PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSBT с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSBT и QIS составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение RSBT с QIS

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS).

RSBT и QIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSBT или QIS.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSBT:

-0.91

QIS:

-0.37

Коэф-т Сортино

RSBT:

-1.20

QIS:

-0.32

Коэф-т Омега

RSBT:

0.86

QIS:

0.93

Коэф-т Кальмара

RSBT:

-0.54

QIS:

-0.50

Коэф-т Мартина

RSBT:

-1.18

QIS:

-1.65

Индекс Язвы

RSBT:

10.77%

QIS:

7.27%

Дневная вол-ть

RSBT:

13.51%

QIS:

31.20%

Макс. просадка

RSBT:

-23.60%

QIS:

-24.02%

Текущая просадка

RSBT:

-21.35%

QIS:

-13.99%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность -5.04%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -9.08%.

RSBT

С начала года

-5.04%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-6.24%

1 год

-12.18%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QIS

С начала года

-9.08%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-9.74%

1 год

-11.55%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Сравнение комиссий RSBT и QIS

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.

QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSBT и QIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSBT c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа QIS равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и QIS

RSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

TTM20242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		0.00%0.00%2.38%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.56%1.07%3.29%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и QIS

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке QIS в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и QIS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и QIS

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.38%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...