PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с GVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, GAA returned 7.66%/yr vs 10.63%/yr for GVAL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAA charges 0.41%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности GAA и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции GAA уступали акциям GVAL по среднегодовой доходности: 7.66% против 10.63% соответственно.

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%

GVAL

1 день
0.25%
1 месяц
2.71%
С начала года
14.66%
6 месяцев
16.16%
1 год
39.47%
3 года*
26.79%
5 лет*
13.19%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и GVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.66%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%

Correlation

The correlation between GAA and GVAL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.59

The correlation between GAA and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAA и GVAL

Секторы
GAA
GVAL

Финансовые услуги

17.5%
16.4%

Промышленность

14.2%
3.6%

Недвижимость

13.9%
7.0%

Энергетика

13.2%
7.8%

Сырьевые материалы

9.7%
8.2%

Технологии

8.7%
6.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.6%

Коммунальные услуги

3.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.9%

Здравоохранение

3.2%

-

Финансовые услуги

GAA
17.5%
GVAL
16.4%

Промышленность

GAA
14.2%
GVAL
3.6%

Недвижимость

GAA
13.9%
GVAL
7.0%

Энергетика

GAA
13.2%
GVAL
7.8%

Сырьевые материалы

GAA
9.7%
GVAL
8.2%

Технологии

GAA
8.7%
GVAL
6.4%

Потребительский циклический сектор

GAA
8.5%
GVAL
2.6%

Коммуникационные услуги

GAA
4.0%
GVAL
4.6%

Коммунальные услуги

GAA
3.8%
GVAL
4.1%

Потребительский защитный сектор

GAA
3.5%
GVAL
1.9%

Здравоохранение

GAA
3.2%
GVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с SWOBX
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

GAA vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.73

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.62

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.45

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

13.25

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GAA и GVAL

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-46.82%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-11.50%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-15.72%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-30.83%

+12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

-46.82%

+20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.99%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-13.88%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.99%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и GVAL

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 2.49%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.99%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

12.71%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

14.52%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

18.46%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

19.21%

-8.12%

Сравнение комиссий GAA и GVAL

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и GVAL

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности GVAL в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.82%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GAA and GVAL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (4.99%) compared to GAA (2.49%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs GVAL's -46.82%.

On 10-year performance, GVAL leads with 10.63% vs 7.66% for GAA. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GVAL has performed better with a 10.63% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.82% for GVAL.

GAA is categorized as Diversified Portfolio, while GVAL is Global Equities. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор