Сравнение GAA с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
GAA и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции GAA уступали акциям GVAL по среднегодовой доходности: 7.46% против 10.04% соответственно.
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и GVAL
GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
GAA vs. GVAL — Ранг доходности на риск
GAA
GVAL
Сравнение GAA c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.28 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.93 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.52 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 13.29 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.32 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GAA и GVAL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и GVAL
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и GVAL
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -46.82% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -11.50% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -30.83% | +12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -46.82% | +20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -6.46% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -14.04% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.05% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и GVAL
Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.81%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 7.38% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 11.38% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 17.34% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 18.32% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 19.18% | -8.13% |