PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с GMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, GAA returned 7.66%/yr vs 7.62%/yr for GMOM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAA charges 0.41%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности GAA и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 11.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAA имеют среднегодовую доходность 7.66%, а акции GMOM немного отстают с 7.62%.

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и GMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%20.67%

Correlation

The correlation between GAA and GMOM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.59

The correlation between GAA and GMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAA и GMOM

Секторы
GAA
GMOM

Финансовые услуги

17.5%
12.0%

Промышленность

14.2%
16.1%

Недвижимость

13.9%
2.2%

Энергетика

13.2%
20.7%

Сырьевые материалы

9.7%
15.6%

Технологии

8.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.1%

Коммунальные услуги

3.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.5%

Здравоохранение

3.2%
1.1%

Финансовые услуги

GAA
17.5%
GMOM
12.0%

Промышленность

GAA
14.2%
GMOM
16.1%

Недвижимость

GAA
13.9%
GMOM
2.2%

Энергетика

GAA
13.2%
GMOM
20.7%

Сырьевые материалы

GAA
9.7%
GMOM
15.6%

Технологии

GAA
8.7%
GMOM
8.4%

Потребительский циклический сектор

GAA
8.5%
GMOM
5.4%

Коммуникационные услуги

GAA
4.0%
GMOM
4.1%

Коммунальные услуги

GAA
3.8%
GMOM
11.0%

Потребительский защитный сектор

GAA
3.5%
GMOM
3.5%

Здравоохранение

GAA
3.2%
GMOM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

GAA vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.18

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.88

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.10

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

12.12

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GAA и GMOM

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-25.03%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-9.57%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-13.73%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-19.16%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

-25.03%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.85%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-7.81%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.44%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и GMOM

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 2.49%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.23%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

11.18%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

13.61%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

14.41%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

12.82%

-1.73%

Сравнение комиссий GAA и GMOM

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и GMOM

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности GMOM в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Часто задаваемые вопросы

GAA and GMOM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to GAA (2.49%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs GMOM's -25.03%.

On 10-year performance, GAA leads with 7.66% vs 7.62% for GMOM. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GAA has performed better with a 7.66% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.58% for GMOM.

GAA is categorized as Diversified Portfolio, while GMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.96% for GMOM.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор