Сравнение GAA с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции GAA превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 7.46% против 6.70% соответственно.
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и GBFFX
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
GAA vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
GAA
GBFFX
Сравнение GAA c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 3.08 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 4.08 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.63 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.94 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 15.49 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 3.08 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.94 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GAA и GBFFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и GBFFX
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и GBFFX
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, примерно равная максимальной просадке GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -26.62% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -6.04% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -15.91% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -26.62% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -3.58% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.42% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.56% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и GBFFX
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.36% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 5.27% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 7.98% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 8.02% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 9.07% | +1.98% |