Сравнение GBFFX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции GBFFX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 6.70% против 1.60% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и GUGAX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
GBFFX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
GBFFX
GUGAX
Сравнение GBFFX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 1.34 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 1.95 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.26 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.76 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 6.51 | +8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.34 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.01 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.30 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.08 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и GUGAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GUGAX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GUGAX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -38.57% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -3.08% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -20.53% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -23.06% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -6.72% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -11.29% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.84% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GUGAX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 0.00% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 1.82% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 4.02% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 6.57% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 5.44% | +3.63% |