PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с AVMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, GAA returned 21.16% vs 24.18% for AVMA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAA charges 0.41%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности GAA и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.83%.

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%

AVMA

1 день
0.36%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.64%
1 год
24.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и AVMA

2026 (YTD)202520242023
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%6.79%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.83%16.72%10.01%8.19%

Correlation

The correlation between GAA and AVMA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.65

The correlation between GAA and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAA и AVMA

Секторы
GAA
AVMA

Финансовые услуги

17.5%
18.0%

Промышленность

14.2%
13.6%

Недвижимость

13.9%
3.3%

Энергетика

13.2%
8.9%

Сырьевые материалы

9.7%
5.3%

Технологии

8.7%
19.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.9%

Коммунальные услуги

3.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.8%

Здравоохранение

3.2%
6.0%

Финансовые услуги

GAA
17.5%
AVMA
18.0%

Промышленность

GAA
14.2%
AVMA
13.6%

Недвижимость

GAA
13.9%
AVMA
3.3%

Энергетика

GAA
13.2%
AVMA
8.9%

Сырьевые материалы

GAA
9.7%
AVMA
5.3%

Технологии

GAA
8.7%
AVMA
19.2%

Потребительский циклический сектор

GAA
8.5%
AVMA
12.0%

Коммуникационные услуги

GAA
4.0%
AVMA
6.9%

Коммунальные услуги

GAA
3.8%
AVMA
2.1%

Потребительский защитный сектор

GAA
3.5%
AVMA
4.8%

Здравоохранение

GAA
3.2%
AVMA
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX

Доходность на риск

GAA vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.70

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.87

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.79

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

16.10

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMA равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.55

-0.91

Просадки

Сравнение просадок GAA и AVMA

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-11.81%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-6.40%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.08%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-1.55%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.51%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и AVMA

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеют волатильность 2.49% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.51%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

7.09%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

8.99%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

10.29%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

10.29%

+0.80%

Сравнение комиссий GAA и AVMA

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и AVMA

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности AVMA в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.33%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Часто задаваемые вопросы

GAA and AVMA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMA has higher volatility (2.51%) compared to GAA (2.49%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs AVMA's -11.81%.

On 1-year performance, AVMA leads with 24.18% vs 21.16% for GAA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 24.18% return vs 21.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.41% for GAA.

GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.33% for AVMA.

They also come from different issuers: Cambria and Avantis. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.21% for AVMA.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор