PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с AOR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. GAA is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 10 years, GAA returned 7.69%/yr vs 8.68%/yr for AOR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAA charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности GAA и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции GAA уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 7.69% против 8.68% соответственно.

GAA

1 день
0.07%
1 месяц
-1.82%
С начала года
7.45%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.66%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.69%

AOR

1 день
0.23%
1 месяц
-0.50%
С начала года
6.68%
6 месяцев
6.02%
1 год
16.66%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		7.45%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		6.68%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between GAA and AOR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.65

The correlation between GAA and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

GAA vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAAAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.88

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.66

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.52

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

10.77

+0.61

GAA vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAA и AOR

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-24.44%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-6.64%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-9.77%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-21.72%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

-22.95%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.19%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.47%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.55%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и AOR

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеют волатильность 3.56% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.51%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

7.48%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

8.91%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

10.64%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

10.66%

+0.44%

Сравнение комиссий GAA и AOR

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и AOR

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности AOR в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.49%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.54%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Часто задаваемые вопросы

GAA and AOR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (3.56%) compared to AOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs AOR's -24.44%.

On 10-year performance, AOR leads with 8.68% vs 7.69% for GAA. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOR has performed better with a 8.68% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for GAA.

GAA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.49% for AOR.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.15% for AOR.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор