Сравнение GAA с AHTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX).
GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и AHTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и AHTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% |
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 3.75% | 7.76% | 6.73% | 13.48% | -16.81% | 13.63% | 5.18% | 26.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у AHTPX с доходностью 3.75%.
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
AHTPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и AHTPX
GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.
Доходность на риск
GAA vs. AHTPX — Ранг доходности на риск
GAA
AHTPX
Сравнение GAA c AHTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | AHTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.00 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.28 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.04 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 2.49 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.00 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.85 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GAA и AHTPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и AHTPX
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности AHTPX в 7.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.69% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и AHTPX
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и AHTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -19.23% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -9.94% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -19.23% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -6.50% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -5.70% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 4.16% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и AHTPX
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеют волатильность 3.81% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.74% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 8.38% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 11.12% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 9.70% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 9.01% | +2.04% |