PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с CAOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHTPXCAOS
Дох-ть с нач. г.6.65%4.73%
Дох-ть за 1 год14.70%5.19%
Коэф-т Шарпа1.521.71
Коэф-т Сортино2.052.67
Коэф-т Омега1.281.60
Коэф-т Кальмара0.632.50
Коэф-т Мартина5.387.83
Индекс Язвы2.77%0.66%
Дневная вол-ть9.81%3.03%
Макс. просадка-27.86%-3.41%
Текущая просадка-12.60%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AHTPX и CAOS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и CAOS

С начала года, AHTPX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 4.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
3.40%
AHTPX
CAOS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и CAOS

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.38
CAOS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.83

Сравнение коэффициента Шарпа AHTPX и CAOS

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
1.71
AHTPX
CAOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и CAOS

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.40%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и CAOS

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и CAOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.67%
-0.29%
AHTPX
CAOS

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и CAOS

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37%
0.36%
AHTPX
CAOS