PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHTPX с CAOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHTPX с CAOS

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHTPX или CAOS.

Корреляция

Корреляция между AHTPX и CAOS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.21%
15.11%
AHTPX
CAOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.47

CAOS:

1.15

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.52

CAOS:

1.64

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.92

CAOS:

1.45

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.26

CAOS:

1.87

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.09

CAOS:

6.09

Индекс Язвы

AHTPX:

4.75%

CAOS:

1.00%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.89%

CAOS:

5.33%

Макс. просадка

AHTPX:

-27.86%

CAOS:

-3.41%

Текущая просадка

AHTPX:

-18.01%

CAOS:

-3.16%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.21%.

AHTPX

С начала года

-6.26%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-6.35%

1 год

-6.77%

5 лет

0.70%

10 лет

N/A

CAOS

С начала года

1.21%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

1.72%

1 год

5.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AHTPX и CAOS

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и CAOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
1.15
AHTPX
CAOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и CAOS

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		5.13%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и CAOS

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и CAOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.57%
-3.16%
AHTPX
CAOS

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и CAOS

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 0.78%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78%
3.93%
AHTPX
CAOS