Сравнение AHTPX с CAOS
AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both funds - AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Over the past 3 years, AHTPX returned 9.54%/yr vs 3.53%/yr for CAOS. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AHTPX charges 1.41%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности AHTPX и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHTPX показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.65%.
AHTPX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.88%
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $6.99M | $5.50M | $4.97M |
Сравнение доходности по годам AHTPX и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 8.05% | 7.76% | 6.73% | 10.27% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.65% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
Correlation
The correlation between AHTPX and CAOS is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between AHTPX and CAOS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHTPX vs. CAOS — Ранг доходности на риск
AHTPX
CAOS
Сравнение AHTPX c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHTPX | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.14 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 4.66 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHTPX и CAOS
Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHTPX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -3.89% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -0.76% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -3.60% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -1.24% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -0.92% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 0.35% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHTPX и CAOS
American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHTPX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.37% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 1.07% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.74% | 1.56% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 4.17% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 4.17% | +4.77% |
Сравнение комиссий AHTPX и CAOS
AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHTPX и CAOS
Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.39% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHTPX and CAOS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHTPX has higher volatility (2.68%) compared to CAOS (0.37%). In terms of maximum drawdown, AHTPX dropped -19.23% vs CAOS's -3.89%.
AHTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHTPX и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор