PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с CAOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
3.22%
AHTPX
CAOS

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 4.84%.


AHTPX

С начала года

7.51%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.71%

5 лет (среднегодовая)

0.53%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CAOS

С начала года

4.84%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

3.22%

1 год

5.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AHTPXCAOS
Коэф-т Шарпа1.371.68
Коэф-т Сортино1.852.63
Коэф-т Омега1.251.57
Коэф-т Кальмара0.592.51
Коэф-т Мартина4.627.84
Индекс Язвы2.90%0.66%
Дневная вол-ть9.78%3.08%
Макс. просадка-27.86%-3.41%
Текущая просадка-11.90%-0.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и CAOS

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AHTPX и CAOS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.371.68
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.852.63
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.57
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.582.51
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.627.84
AHTPX
CAOS

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
1.68
AHTPX
CAOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и CAOS

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.38%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и CAOS

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и CAOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.91%
-0.33%
AHTPX
CAOS

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и CAOS

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36%
0.70%
AHTPX
CAOS