PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHTPX с CAOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и CAOS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AHTPX с CAOS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHTPX или CAOS.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.53

CAOS:

1.04

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.80

CAOS:

1.39

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.88

CAOS:

1.36

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.59

CAOS:

1.44

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.42

CAOS:

3.97

Индекс Язвы

AHTPX:

5.34%

CAOS:

1.30%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.66%

CAOS:

5.35%

Макс. просадка

AHTPX:

-19.23%

CAOS:

-3.60%

Текущая просадка

AHTPX:

-9.68%

CAOS:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.39%.

AHTPX

С начала года

-5.32%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-7.00%

1 год

-5.59%

3 года

1.64%

5 лет

3.35%

10 лет

N/A

CAOS

С начала года

1.39%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

1.81%

1 год

5.52%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Alpha Architect Tail Risk ETF

Сравнение комиссий AHTPX и CAOS

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и CAOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и CAOS

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		5.08%4.81%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и CAOS

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и CAOS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и CAOS

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...