PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с EBSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
0.74%
AHTPX
EBSIX

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у EBSIX с доходностью 6.33%.


AHTPX

С начала года

7.51%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.71%

5 лет (среднегодовая)

0.53%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EBSIX

С начала года

6.33%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

0.74%

1 год

2.79%

5 лет (среднегодовая)

8.50%

10 лет (среднегодовая)

4.22%

Основные характеристики


AHTPXEBSIX
Коэф-т Шарпа1.370.35
Коэф-т Сортино1.850.53
Коэф-т Омега1.251.07
Коэф-т Кальмара0.590.32
Коэф-т Мартина4.621.55
Индекс Язвы2.90%2.24%
Дневная вол-ть9.78%9.80%
Макс. просадка-27.86%-30.10%
Текущая просадка-11.90%-4.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и EBSIX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.


EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
График комиссии EBSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между AHTPX и EBSIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.370.35
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.850.53
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.07
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.590.32
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.621.55
AHTPX
EBSIX

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
0.35
AHTPX
EBSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и EBSIX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как EBSIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.38%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
0.00%1.81%2.34%6.61%0.00%10.31%14.06%0.00%0.00%2.09%6.01%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и EBSIX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки EBSIX в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и EBSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.90%
-4.78%
AHTPX
EBSIX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и EBSIX

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 2.36%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36%
4.20%
AHTPX
EBSIX