Сравнение AHTPX с EBSIX
AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) and EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares) are both mutual funds - AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon, while EBSIX is a Macro Trading fund managed by Campbell & Company. Over the past 5 years, AHTPX returned 5.04%/yr vs 9.04%/yr for EBSIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AHTPX charges 1.41%/yr vs 1.75%/yr for EBSIX.
Доходность
Сравнение доходности AHTPX и EBSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AHTPX показывает доходность 8.33%, а EBSIX немного выше – 8.65%.
AHTPX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
EBSIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHTPX и EBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 8.33% | 7.76% | 6.73% | 13.48% | -16.81% | 13.63% | 4.49% |
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 8.65% | -1.14% | 11.63% | -1.83% | 30.91% | 9.05% | 4.94% |
Correlation
The correlation between AHTPX and EBSIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.06 |
Over the past year, AHTPX and EBSIX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHTPX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск
AHTPX
EBSIX
Сравнение AHTPX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHTPX | EBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.12 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 2.60 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHTPX и EBSIX
Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и EBSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHTPX | EBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -10.96% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -5.88% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -10.26% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -10.96% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.83% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -3.04% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.52% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHTPX и EBSIX
American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHTPX | EBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.00% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 5.92% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 8.07% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.65% | 9.52% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 9.44% | -0.50% |
Сравнение комиссий AHTPX и EBSIX
AHTPX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHTPX и EBSIX
Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности EBSIX в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.37% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% |
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 2.91% | 3.16% | 2.90% | 1.82% | 15.10% | 7.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHTPX and EBSIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHTPX has higher volatility (2.29%) compared to EBSIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, AHTPX dropped -19.23% vs EBSIX's -10.96%.
AHTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHTPX и EBSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор