PortfoliosLab logo
Сравнение AHTPX с EBSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и EBSIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AHTPX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.49%
83.73%
AHTPX
EBSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.47

EBSIX:

0.99

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.52

EBSIX:

1.36

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.92

EBSIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.26

EBSIX:

1.50

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.09

EBSIX:

4.89

Индекс Язвы

AHTPX:

4.75%

EBSIX:

1.98%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.89%

EBSIX:

9.76%

Макс. просадка

AHTPX:

-27.86%

EBSIX:

-30.10%

Текущая просадка

AHTPX:

-18.01%

EBSIX:

-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 1.74%.


AHTPX

С начала года

-6.26%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-6.35%

1 год

-6.77%

5 лет

0.70%

10 лет

N/A

EBSIX

С начала года

1.74%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

4.95%

1 год

8.63%

5 лет

9.27%

10 лет

4.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и EBSIX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и EBSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

EBSIX
Ранг риск-скорректированной доходности EBSIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
0.99
AHTPX
EBSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и EBSIX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности EBSIX в 1.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
5.13%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
1.54%1.57%1.81%2.34%6.61%0.00%10.31%14.06%0.00%0.00%2.09%6.01%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и EBSIX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки EBSIX в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и EBSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.01%
-3.50%
AHTPX
EBSIX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и EBSIX

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 0.78%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78%
2.09%
AHTPX
EBSIX