PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с EBSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHTPXEBSIX
Дох-ть с нач. г.6.65%8.67%
Дох-ть за 1 год14.70%4.66%
Дох-ть за 3 года-4.21%10.46%
Дох-ть за 5 лет0.59%8.93%
Коэф-т Шарпа1.520.48
Коэф-т Сортино2.050.71
Коэф-т Омега1.281.09
Коэф-т Кальмара0.630.40
Коэф-т Мартина5.382.03
Индекс Язвы2.77%2.19%
Дневная вол-ть9.81%9.27%
Макс. просадка-27.86%-30.10%
Текущая просадка-12.60%-2.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между AHTPX и EBSIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и EBSIX

С начала года, AHTPX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 8.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
3.72%
AHTPX
EBSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и EBSIX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.


EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
График комиссии EBSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.38
EBSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EBSIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EBSIX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EBSIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EBSIX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EBSIX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.03

Сравнение коэффициента Шарпа AHTPX и EBSIX

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
0.48
AHTPX
EBSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и EBSIX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности EBSIX в 1.67%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.40%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
1.67%1.81%2.34%6.61%0.00%10.31%14.06%0.00%0.00%2.09%6.01%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и EBSIX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки EBSIX в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и EBSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.60%
-2.69%
AHTPX
EBSIX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и EBSIX

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеют волатильность 2.37% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37%
2.36%
AHTPX
EBSIX