PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHTPX с RSBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHTPX с RSBT

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHTPX или RSBT.

Корреляция

Корреляция между AHTPX и RSBT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.11%
-18.53%
AHTPX
RSBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.47

RSBT:

-0.73

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.52

RSBT:

-0.90

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.92

RSBT:

0.89

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.26

RSBT:

-0.43

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.09

RSBT:

-1.01

Индекс Язвы

AHTPX:

4.75%

RSBT:

9.78%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.89%

RSBT:

13.52%

Макс. просадка

AHTPX:

-27.86%

RSBT:

-22.81%

Текущая просадка

AHTPX:

-18.01%

RSBT:

-21.10%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью -4.75%.

AHTPX

С начала года

-6.26%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-6.35%

1 год

-6.77%

5 лет

0.70%

10 лет

N/A

RSBT

С начала года

-4.75%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-4.32%

1 год

-11.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AHTPX и RSBT

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и RSBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
-0.73
AHTPX
RSBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и RSBT

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как RSBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		5.13%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		0.00%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и RSBT

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки RSBT в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и RSBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.57%
-21.10%
AHTPX
RSBT

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и RSBT

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 0.78%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78%
3.69%
AHTPX
RSBT