PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с RSBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-8.14%
AHTPX
RSBT

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью -2.55%.


AHTPX

С начала года

7.51%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.71%

5 лет (среднегодовая)

0.53%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RSBT

С начала года

-2.55%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-8.14%

1 год

0.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AHTPXRSBT
Коэф-т Шарпа1.370.00
Коэф-т Сортино1.850.10
Коэф-т Омега1.251.01
Коэф-т Кальмара0.590.00
Коэф-т Мартина4.620.01
Индекс Язвы2.90%5.57%
Дневная вол-ть9.78%13.85%
Макс. просадка-27.86%-18.78%
Текущая просадка-11.90%-16.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и RSBT

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии RSBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AHTPX и RSBT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.370.00
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.850.10
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.01
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.580.00
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.620.01
AHTPX
RSBT

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
0.00
AHTPX
RSBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и RSBT

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности RSBT в 2.44%


TTM20232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.38%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
2.44%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и RSBT

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки RSBT в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и RSBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.91%
-16.88%
AHTPX
RSBT

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и RSBT

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 2.36%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36%
3.74%
AHTPX
RSBT