PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с RSBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHTPXRSBT
Дох-ть с нач. г.6.65%-3.01%
Дох-ть за 1 год14.70%-1.19%
Коэф-т Шарпа1.52-0.07
Коэф-т Сортино2.050.00
Коэф-т Омега1.281.00
Коэф-т Кальмара0.63-0.05
Коэф-т Мартина5.38-0.18
Индекс Язвы2.77%5.04%
Дневная вол-ть9.81%13.84%
Макс. просадка-27.86%-18.78%
Текущая просадка-12.60%-17.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AHTPX и RSBT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и RSBT

С начала года, AHTPX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью -3.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
-8.87%
AHTPX
RSBT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и RSBT

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии RSBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.38
RSBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSBT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSBT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSBT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSBT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSBT, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.23

Сравнение коэффициента Шарпа AHTPX и RSBT

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
-0.09
AHTPX
RSBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и RSBT

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности RSBT в 2.45%


TTM20232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.40%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
2.45%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и RSBT

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки RSBT в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и RSBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.67%
-17.27%
AHTPX
RSBT

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и RSBT

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 2.37%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37%
4.24%
AHTPX
RSBT