PortfoliosLab logo
Сравнение AHTPX с RSBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и RSBT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AHTPX и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.53

RSBT:

-0.92

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.80

RSBT:

-1.34

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.88

RSBT:

0.84

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.59

RSBT:

-0.60

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.42

RSBT:

-1.32

Индекс Язвы

AHTPX:

5.34%

RSBT:

10.72%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.66%

RSBT:

13.51%

Макс. просадка

AHTPX:

-19.23%

RSBT:

-23.60%

Текущая просадка

AHTPX:

-9.68%

RSBT:

-21.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AHTPX показывает доходность -5.32%, а RSBT немного ниже – -5.49%.


AHTPX

С начала года

-5.32%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-7.00%

1 год

-5.59%

3 года

1.64%

5 лет

3.35%

10 лет

N/A

RSBT

С начала года

-5.49%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-5.83%

1 год

-12.29%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Beacon AHL TargetRisk Fund

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Сравнение комиссий AHTPX и RSBT

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и RSBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

RSBT
Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и RSBT

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как RSBT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
5.08%4.81%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
0.00%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и RSBT

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и RSBT.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и RSBT

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 1.62%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...