Сравнение AHTPX с RSBT
AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both funds - AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon, while RSBT is a Systematic Trend fund actively managed by Return Stacked. Over the past 3 years, AHTPX returned 9.54%/yr vs 3.54%/yr for RSBT. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AHTPX charges 1.41%/yr vs 1.01%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности AHTPX и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHTPX показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 4.07%.
AHTPX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.88%
RSBT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.59%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.02M | $852.97K | $859.52K |
Сравнение доходности по годам AHTPX и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 8.05% | 7.76% | 6.73% | 8.84% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 4.07% | 10.31% | -2.90% | -11.85% |
Correlation
The correlation between AHTPX and RSBT is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between AHTPX and RSBT shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHTPX vs. RSBT — Ранг доходности на риск
AHTPX
RSBT
Сравнение AHTPX c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHTPX | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.44 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 8.03 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHTPX и RSBT
Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHTPX | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -23.60% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -6.10% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -18.98% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -5.95% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -12.20% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.61% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHTPX и RSBT
Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 2.68%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHTPX | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.84% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 9.15% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.74% | 13.97% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 13.73% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 13.73% | -4.79% |
Сравнение комиссий AHTPX и RSBT
AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии RSBT в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHTPX и RSBT
Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности RSBT в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.39% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.08% | 3.20% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHTPX and RSBT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSBT has higher volatility (2.84%) compared to AHTPX (2.68%). In terms of maximum drawdown, AHTPX dropped -19.23% vs RSBT's -23.60%.
AHTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHTPX и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор