PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHTPXMAFIX
Дох-ть с нач. г.7.79%8.39%
Дох-ть за 1 год16.16%10.54%
Дох-ть за 3 года-4.04%5.23%
Дох-ть за 5 лет0.86%11.61%
Коэф-т Шарпа1.640.79
Коэф-т Сортино2.211.13
Коэф-т Омега1.311.15
Коэф-т Кальмара0.670.82
Коэф-т Мартина5.842.30
Индекс Язвы2.75%4.67%
Дневная вол-ть9.75%13.55%
Макс. просадка-27.86%-13.28%
Текущая просадка-11.67%-5.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AHTPX и MAFIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и MAFIX

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у MAFIX с доходностью 8.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18%
-1.86%
AHTPX
MAFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и MAFIX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.


MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
График комиссии MAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.79%
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.84
MAFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAFIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAFIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAFIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAFIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAFIX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.30

Сравнение коэффициента Шарпа AHTPX и MAFIX

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
0.79
AHTPX
MAFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и MAFIX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности MAFIX в 0.91%


TTM202320222021202020192018
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.37%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%0.00%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
0.91%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и MAFIX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки MAFIX в -13.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.67%
-5.96%
AHTPX
MAFIX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и MAFIX

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 2.28%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28%
4.15%
AHTPX
MAFIX