PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.36%
-5.71%
AHTPX
MAFIX

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у MAFIX с доходностью 7.68%.


AHTPX

С начала года

6.84%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-3.35%

1 год

12.68%

5 лет (среднегодовая)

0.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MAFIX

С начала года

7.68%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

-5.71%

1 год

9.91%

5 лет (среднегодовая)

11.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AHTPXMAFIX
Коэф-т Шарпа1.340.74
Коэф-т Сортино1.821.06
Коэф-т Омега1.251.14
Коэф-т Кальмара0.580.76
Коэф-т Мартина4.592.10
Индекс Язвы2.86%4.76%
Дневная вол-ть9.77%13.46%
Макс. просадка-27.86%-13.28%
Текущая просадка-12.45%-6.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и MAFIX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.


MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
График комиссии MAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.79%
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AHTPX и MAFIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.340.74
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.821.06
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.14
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.580.76
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.592.10
AHTPX
MAFIX

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
0.74
AHTPX
MAFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и MAFIX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности MAFIX в 0.92%


TTM202320222021202020192018
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.40%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%0.00%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
0.92%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и MAFIX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки MAFIX в -13.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.45%
-6.58%
AHTPX
MAFIX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и MAFIX

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 2.41%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41%
4.10%
AHTPX
MAFIX