PortfoliosLab logo
Сравнение AHTPX с AQRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и AQRIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AHTPX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.49%
66.27%
AHTPX
AQRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.47

AQRIX:

0.62

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.52

AQRIX:

0.92

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.92

AQRIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.26

AQRIX:

0.69

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.09

AQRIX:

2.61

Индекс Язвы

AHTPX:

4.75%

AQRIX:

2.92%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.89%

AQRIX:

12.21%

Макс. просадка

AHTPX:

-27.86%

AQRIX:

-24.06%

Текущая просадка

AHTPX:

-18.01%

AQRIX:

-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 3.92%.


AHTPX

С начала года

-6.26%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-6.35%

1 год

-6.77%

5 лет

0.70%

10 лет

N/A

AQRIX

С начала года

3.92%

1 месяц

7.95%

6 месяцев

4.56%

1 год

6.58%

5 лет

7.97%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и AQRIX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и AQRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

AQRIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQRIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AQRIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
0.62
AHTPX
AQRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и AQRIX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности AQRIX в 1.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
5.13%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund
1.65%1.72%2.42%6.82%6.39%1.09%9.58%7.36%10.49%7.08%2.51%13.71%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и AQRIX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки AQRIX в -24.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и AQRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.01%
-3.21%
AHTPX
AQRIX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и AQRIX

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 0.78%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78%
5.31%
AHTPX
AQRIX