PortfoliosLab logo
Сравнение AHTPX с AQRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и AQRIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AHTPX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.53

AQRIX:

0.59

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.80

AQRIX:

0.80

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.88

AQRIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.59

AQRIX:

0.60

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.42

AQRIX:

2.22

Индекс Язвы

AHTPX:

5.34%

AQRIX:

2.98%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.66%

AQRIX:

12.24%

Макс. просадка

AHTPX:

-19.23%

AQRIX:

-17.66%

Текущая просадка

AHTPX:

-9.68%

AQRIX:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 5.65%.


AHTPX

С начала года

-5.32%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-7.00%

1 год

-5.59%

3 года

1.64%

5 лет

3.35%

10 лет

N/A

AQRIX

С начала года

5.65%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

3.45%

1 год

7.62%

3 года

5.96%

5 лет

8.32%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Beacon AHL TargetRisk Fund

AQR Multi-Asset Fund

Сравнение комиссий AHTPX и AQRIX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и AQRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

AQRIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQRIX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа AQRIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и AQRIX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности AQRIX в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
5.08%4.81%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund
1.62%1.71%2.41%6.82%6.39%1.09%9.59%7.36%10.49%7.08%2.51%13.71%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и AQRIX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки AQRIX в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и AQRIX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и AQRIX

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 1.62%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...