PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с AQRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
2.18%
AHTPX
AQRIX

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 12.32%.


AHTPX

С начала года

7.51%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.71%

5 лет (среднегодовая)

0.53%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AQRIX

С начала года

12.32%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

2.18%

1 год

15.89%

5 лет (среднегодовая)

5.67%

10 лет (среднегодовая)

2.54%

Основные характеристики


AHTPXAQRIX
Коэф-т Шарпа1.371.77
Коэф-т Сортино1.852.51
Коэф-т Омега1.251.32
Коэф-т Кальмара0.592.50
Коэф-т Мартина4.628.79
Индекс Язвы2.90%1.78%
Дневная вол-ть9.78%8.85%
Макс. просадка-27.86%-24.06%
Текущая просадка-11.90%-1.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и AQRIX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии AQRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AHTPX и AQRIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.371.77
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.852.51
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.32
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.592.50
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.628.79
AHTPX
AQRIX

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQRIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
1.77
AHTPX
AQRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и AQRIX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности AQRIX в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.38%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund
2.15%2.41%6.82%5.39%1.09%9.59%3.33%1.95%2.52%0.00%4.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и AQRIX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки AQRIX в -24.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и AQRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.90%
-1.28%
AHTPX
AQRIX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и AQRIX

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) имеют волатильность 2.36% и 2.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36%
2.42%
AHTPX
AQRIX