PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с AQRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHTPXAQRIX
Дох-ть с нач. г.7.79%11.48%
Дох-ть за 1 год16.16%18.01%
Дох-ть за 3 года-4.04%3.08%
Дох-ть за 5 лет0.86%5.74%
Коэф-т Шарпа1.641.90
Коэф-т Сортино2.212.70
Коэф-т Омега1.311.35
Коэф-т Кальмара0.672.33
Коэф-т Мартина5.849.94
Индекс Язвы2.75%1.71%
Дневная вол-ть9.75%8.95%
Макс. просадка-27.86%-24.06%
Текущая просадка-11.67%-2.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AHTPX и AQRIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и AQRIX

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 11.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18%
3.09%
AHTPX
AQRIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и AQRIX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии AQRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.84
AQRIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQRIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQRIX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQRIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQRIX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQRIX, с текущим значением в 9.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.94

Сравнение коэффициента Шарпа AHTPX и AQRIX

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQRIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
1.90
AHTPX
AQRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и AQRIX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности AQRIX в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.37%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund
2.16%2.41%6.82%5.39%1.09%9.59%3.33%1.95%2.52%0.00%4.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и AQRIX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки AQRIX в -24.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и AQRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.67%
-2.02%
AHTPX
AQRIX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и AQRIX

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 2.28%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28%
2.53%
AHTPX
AQRIX