PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с QDSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHTPXQDSIX
Дох-ть с нач. г.7.98%11.23%
Дох-ть за 1 год16.25%0.40%
Дох-ть за 3 года-3.92%8.03%
Коэф-т Шарпа1.670.01
Коэф-т Сортино2.230.08
Коэф-т Омега1.311.02
Коэф-т Кальмара0.680.01
Коэф-т Мартина5.940.04
Индекс Язвы2.74%4.31%
Дневная вол-ть9.75%11.67%
Макс. просадка-27.86%-11.30%
Текущая просадка-11.51%-2.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AHTPX и QDSIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и QDSIX

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 11.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53%
-0.24%
AHTPX
QDSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и QDSIX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии QDSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.94
QDSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDSIX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QDSIX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QDSIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QDSIX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QDSIX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.04

Сравнение коэффициента Шарпа AHTPX и QDSIX

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа QDSIX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
0.01
AHTPX
QDSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и QDSIX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности QDSIX в 10.05%


TTM20232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.36%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund
10.05%11.18%8.06%4.70%1.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и QDSIX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки QDSIX в -11.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и QDSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.51%
-2.19%
AHTPX
QDSIX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и QDSIX

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
1.54%
AHTPX
QDSIX