PortfoliosLab logo
Сравнение AHTPX с QDSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и QDSIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AHTPX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.50%
71.77%
AHTPX
QDSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.47

QDSIX:

1.15

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.52

QDSIX:

1.43

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.92

QDSIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.26

QDSIX:

1.17

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.09

QDSIX:

3.44

Индекс Язвы

AHTPX:

4.75%

QDSIX:

2.34%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.89%

QDSIX:

7.01%

Макс. просадка

AHTPX:

-27.86%

QDSIX:

-7.06%

Текущая просадка

AHTPX:

-18.01%

QDSIX:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 5.61%.


AHTPX

С начала года

-6.26%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-6.35%

1 год

-6.77%

5 лет

0.70%

10 лет

N/A

QDSIX

С начала года

5.61%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

7.96%

1 год

7.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и QDSIX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и QDSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

QDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
1.15
AHTPX
QDSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и QDSIX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности QDSIX в 3.04%


TTM202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
5.13%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund
3.04%3.21%11.18%8.06%4.70%1.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и QDSIX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и QDSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.01%
-1.52%
AHTPX
QDSIX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и QDSIX

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 0.78%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78%
1.87%
AHTPX
QDSIX