PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHTPX с QDSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и QDSIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AHTPX с QDSIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHTPX или QDSIX.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.53

QDSIX:

1.01

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.80

QDSIX:

1.16

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.88

QDSIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.59

QDSIX:

0.94

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.42

QDSIX:

2.95

Индекс Язвы

AHTPX:

5.34%

QDSIX:

2.19%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.66%

QDSIX:

7.02%

Макс. просадка

AHTPX:

-19.23%

QDSIX:

-7.06%

Текущая просадка

AHTPX:

-9.68%

QDSIX:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 6.90%.

AHTPX

С начала года

-5.32%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-7.00%

1 год

-5.59%

3 года

1.64%

5 лет

3.35%

10 лет

N/A

QDSIX

С начала года

6.90%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

8.25%

1 год

7.05%

3 года

9.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL TargetRisk Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Сравнение комиссий AHTPX и QDSIX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и QDSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и QDSIX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности QDSIX в 3.00%

TTM202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		5.08%4.81%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.00%3.21%11.35%8.21%6.06%1.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и QDSIX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и QDSIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и QDSIX

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...