PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с QDSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-0.55%
AHTPX
QDSIX

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 12.39%.


AHTPX

С начала года

7.51%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.71%

5 лет (среднегодовая)

0.53%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QDSIX

С начала года

12.39%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-0.55%

1 год

0.32%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AHTPXQDSIX
Коэф-т Шарпа1.370.03
Коэф-т Сортино1.850.09
Коэф-т Омега1.251.03
Коэф-т Кальмара0.590.03
Коэф-т Мартина4.620.07
Индекс Язвы2.90%4.33%
Дневная вол-ть9.78%11.62%
Макс. просадка-27.86%-11.30%
Текущая просадка-11.90%-1.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и QDSIX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии QDSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AHTPX и QDSIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.370.03
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.850.09
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.03
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.590.03
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.620.07
AHTPX
QDSIX

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа QDSIX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
0.03
AHTPX
QDSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и QDSIX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности QDSIX в 9.94%


TTM20232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.38%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund
9.94%11.18%8.06%4.70%1.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и QDSIX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки QDSIX в -11.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и QDSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.90%
-1.18%
AHTPX
QDSIX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и QDSIX

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36%
1.47%
AHTPX
QDSIX