Сравнение AHTPX с AHLPX
AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) and AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund) are both mutual funds - AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon, while AHLPX is a Systematic Trend fund managed by American Beacon. Over the past 5 years, AHTPX returned 3.36%/yr vs 4.14%/yr for AHLPX. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AHTPX charges 1.41%/yr vs 1.83%/yr for AHLPX.
Доходность
Сравнение доходности AHTPX и AHLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHTPX показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у AHLPX с доходностью 9.87%.
AHTPX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.88%
AHLPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 3.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AHTPX и AHLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 8.05% | 7.76% | 6.73% | 13.48% | -16.81% | 13.63% | 5.18% | 26.87% | 0.00% |
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 9.87% | 2.19% | 1.74% | -4.20% | 16.48% | 4.67% | 10.36% | 0.09% | -0.10% |
Correlation
The correlation between AHTPX and AHLPX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.22 |
Over the past year, AHTPX and AHLPX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHTPX vs. AHLPX — Ранг доходности на риск
AHTPX
AHLPX
Сравнение AHTPX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHTPX | AHLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 7.61 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 18.25 | -11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHTPX и AHLPX
Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и AHLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHTPX | AHLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -21.90% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -3.50% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -21.90% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -21.90% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.75% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -6.70% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.46% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHTPX и AHLPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) имеют волатильность 2.68% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHTPX | AHLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.59% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 6.85% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.74% | 10.74% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 9.68% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 9.55% | -0.61% |
Сравнение комиссий AHTPX и AHLPX
AHTPX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии AHLPX в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHTPX и AHLPX
Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что сопоставимо с доходностью AHLPX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 7.35% | 8.07% | 0.29% | 0.63% | 17.64% | 7.15% | 5.14% | 4.17% | 1.45% | 4.07% | 0.00% | 3.40% |
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.39% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHTPX and AHLPX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHTPX has higher volatility (2.68%) compared to AHLPX (2.59%). In terms of maximum drawdown, AHTPX dropped -19.23% vs AHLPX's -21.90%.
AHLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHTPX и AHLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор