PortfoliosLab logo
Сравнение AHTPX с AHLPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и AHLPX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AHTPX и AHLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.53

AHLPX:

-1.94

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.80

AHLPX:

-2.76

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.88

AHLPX:

0.70

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.59

AHLPX:

-0.90

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.42

AHLPX:

-1.83

Индекс Язвы

AHTPX:

5.34%

AHLPX:

10.77%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.66%

AHLPX:

9.75%

Макс. просадка

AHTPX:

-19.23%

AHLPX:

-21.90%

Текущая просадка

AHTPX:

-9.68%

AHLPX:

-20.61%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у AHLPX с доходностью -12.58%.


AHTPX

С начала года

-5.32%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-7.00%

1 год

-5.59%

3 года

1.64%

5 лет

3.35%

10 лет

N/A

AHLPX

С начала года

-12.58%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-18.75%

3 года

-4.09%

5 лет

1.80%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Beacon AHL TargetRisk Fund

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Сравнение комиссий AHTPX и AHLPX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии AHLPX в 1.83%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и AHLPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

AHLPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHLPX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа AHLPX равного -1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и AHLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и AHLPX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности AHLPX в 0.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
5.08%4.81%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
0.34%0.29%0.63%17.64%7.15%5.13%4.17%1.46%4.06%0.00%3.40%3.56%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и AHLPX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и AHLPX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и AHLPX

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 1.62%, в то время как у American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...