PortfoliosLab logo
Сравнение AHTPX с AHLPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и AHLPX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AHTPX и AHLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.49%
-4.14%
AHTPX
AHLPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.47

AHLPX:

-1.60

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.52

AHLPX:

-2.18

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.92

AHLPX:

0.76

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.26

AHLPX:

-0.53

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.09

AHLPX:

-1.55

Индекс Язвы

AHTPX:

4.75%

AHLPX:

9.98%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.89%

AHLPX:

9.68%

Макс. просадка

AHTPX:

-27.86%

AHLPX:

-29.22%

Текущая просадка

AHTPX:

-18.01%

AHLPX:

-28.65%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у AHLPX с доходностью -11.46%.


AHTPX

С начала года

-6.26%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-6.35%

1 год

-6.77%

5 лет

0.70%

10 лет

N/A

AHLPX

С начала года

-11.46%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-16.29%

5 лет

-1.71%

10 лет

-0.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и AHLPX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии AHLPX в 1.83%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и AHLPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

AHLPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHLPX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа AHLPX равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и AHLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
-1.60
AHTPX
AHLPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и AHLPX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности AHLPX в 0.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
5.13%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
0.33%0.29%0.63%4.75%4.09%2.96%2.26%0.91%0.00%0.00%1.91%2.80%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и AHLPX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, примерно равная максимальной просадке AHLPX в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и AHLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.01%
-28.65%
AHTPX
AHLPX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и AHLPX

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 0.78%, в то время как у American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78%
2.25%
AHTPX
AHLPX