PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с VB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while VB tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYX returned 12.63%/yr vs 11.14%/yr for VB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности FYX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 12.63% против 11.14% соответственно.

FYX

1 день
1.07%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
18.86%
С начала года
27.49%
1 год
46.93%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.63%

VB

1 день
0.31%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.76%
С начала года
16.28%
1 год
25.42%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		27.49%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.28%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between FYX and VB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.92

The correlation between FYX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и VB

Секторы
FYX
VB

Финансовые услуги

17.3%
12.3%

Промышленность

16.6%
20.6%

Здравоохранение

14.0%
11.3%

Технологии

11.7%
19.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.9%

Недвижимость

8.6%
7.5%

Энергетика

5.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.1%

Сырьевые материалы

4.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

1.6%
3.1%

Финансовые услуги

FYX
17.3%
VB
12.3%

Промышленность

FYX
16.6%
VB
20.6%

Здравоохранение

FYX
14.0%
VB
11.3%

Технологии

FYX
11.7%
VB
19.4%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
VB
10.9%

Недвижимость

FYX
8.6%
VB
7.5%

Энергетика

FYX
5.7%
VB
4.2%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.3%
VB
3.1%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
VB
4.7%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
VB
3.0%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
VB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с IJRFYX с FNCMXFYX с VTWO
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

FYX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.55

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.26

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

2.84

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.23

10.37

+9.86

FYX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа VB равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и VB

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-59.56%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.98%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-25.36%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-28.15%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-42.05%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.71%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-8.40%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.46%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и VB

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.38%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.07%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

16.47%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

20.74%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

21.36%

+2.78%

Сравнение комиссий FYX и VB

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и VB

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.89%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FYX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYX has higher volatility (3.78%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, FYX leads with 12.63% vs 11.14% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYX has performed better with a 12.63% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

VB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.89% for FYX.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.05% for VB.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор