PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с SMLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while SMLF tracks the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYX returned 12.34%/yr vs 12.34%/yr for SMLF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности FYX и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 15.68%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FYX – 12.34% и акции SMLF – 12.34%.

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%

SMLF

1 день
1.06%
1 месяц
3.71%
С начала года
15.68%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.59%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		15.68%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Correlation

The correlation between FYX and SMLF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.90

The correlation between FYX and SMLF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и SMLF

Секторы
FYX
SMLF

Финансовые услуги

17.5%
15.0%

Промышленность

15.9%
19.8%

Здравоохранение

14.3%
12.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.8%

Технологии

10.9%
16.6%

Недвижимость

8.4%
5.7%

Энергетика

6.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.7%

Сырьевые материалы

4.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

1.6%
2.2%

Финансовые услуги

FYX
17.5%
SMLF
15.0%

Промышленность

FYX
15.9%
SMLF
19.8%

Здравоохранение

FYX
14.3%
SMLF
12.7%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
SMLF
11.8%

Технологии

FYX
10.9%
SMLF
16.6%

Недвижимость

FYX
8.4%
SMLF
5.7%

Энергетика

FYX
6.4%
SMLF
4.8%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.7%
SMLF
3.7%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
SMLF
4.6%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
SMLF
3.2%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
SMLF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

FYX vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.91

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.67

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

3.76

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

12.91

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SMLF равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.91

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FYX и SMLF

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-41.89%

-19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.71%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-26.28%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-26.28%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-41.89%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-6.60%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.53%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и SMLF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеют волатильность 4.82% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.72%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.34%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

17.18%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

21.09%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

21.78%

+2.43%

Сравнение комиссий FYX и SMLF

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и SMLF

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SMLF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.02%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FYX and SMLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYX has higher volatility (4.82%) compared to SMLF (4.72%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs SMLF's -41.89%.

On 10-year performance, SMLF leads with 12.34% vs 12.34% for FYX. On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLF has performed better with a 12.34% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

SMLF has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.68% for FYX.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.30% for SMLF.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор