PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с SMLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).

FYX и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYX и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.81%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции SMLF немного отстают с 11.32%.

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%

SMLF

1 день
0.73%
1 месяц
-3.90%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.23%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Сравнение комиссий FYX и SMLF

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

FYX vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXSMLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.03

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.56

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.63

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

7.01

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SMLF равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.03

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Корреляция

Корреляция между FYX и SMLF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и SMLF

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SMLF в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.16%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок FYX и SMLF

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SMLF.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-41.89%

-19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-14.59%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-26.28%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-41.89%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-4.98%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-6.68%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.40%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и SMLF

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 6.30%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.01%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

13.38%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

22.68%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

21.13%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

21.74%

+2.47%