PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с SCHA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYX returned 13.63%/yr vs 12.37%/yr for SCHA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FYX charges 0.63%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности FYX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FYX показывает доходность 25.10%, а SCHA немного выше – 25.74%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 13.63% против 12.37% соответственно.

FYX

1 день
0.79%
1 месяц
4.88%
С начала года
25.10%
6 месяцев
22.59%
1 год
49.42%
3 года*
22.57%
5 лет*
9.53%
10 лет*
13.63%

SCHA

1 день
2.21%
1 месяц
5.28%
С начала года
25.74%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.10%
3 года*
20.73%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		25.10%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		25.74%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between FYX and SCHA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.97

The correlation between FYX and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и SCHA

Секторы
FYX
SCHA

Финансовые услуги

17.3%
15.4%

Промышленность

16.6%
15.4%

Здравоохранение

14.0%
13.8%

Технологии

11.7%
24.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.2%

Недвижимость

8.6%
5.8%

Энергетика

5.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.5%

Сырьевые материалы

4.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Финансовые услуги

FYX
17.3%
SCHA
15.4%

Промышленность

FYX
16.6%
SCHA
15.4%

Здравоохранение

FYX
14.0%
SCHA
13.8%

Технологии

FYX
11.7%
SCHA
24.3%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
SCHA
9.2%

Недвижимость

FYX
8.6%
SCHA
5.8%

Энергетика

FYX
5.7%
SCHA
4.8%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.3%
SCHA
2.5%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
SCHA
4.1%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
SCHA
2.3%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
SCHA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

FYX vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.41

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.32

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

4.77

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

17.45

+3.94

FYX vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и SCHA

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-42.41%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-9.50%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-27.29%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-30.79%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-42.41%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-7.56%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.59%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и SCHA

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 4.82%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.79%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

14.03%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

18.82%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

22.06%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

22.75%

+1.44%

Сравнение комиссий FYX и SCHA

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и SCHA

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SCHA в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.97%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.00%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FYX and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.79%) compared to FYX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, FYX leads with 13.63% vs 12.37% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYX has performed better with a 13.63% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

SCHA has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.97% for FYX.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.04% for SCHA.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор