PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с RYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FYX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FYX returned 9.53%/yr vs 2.57%/yr for RYLD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности FYX и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 10.20%.

FYX

1 день
0.79%
1 месяц
4.88%
С начала года
25.10%
6 месяцев
22.59%
1 год
49.42%
3 года*
22.57%
5 лет*
9.53%
10 лет*
13.63%

RYLD

1 день
0.44%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.20%
6 месяцев
8.92%
1 год
21.17%
3 года*
8.81%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		25.10%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%4.17%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		10.20%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between FYX and RYLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.85

The correlation between FYX and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и RYLD

Секторы
FYX
RYLD

Финансовые услуги

17.3%
15.5%

Промышленность

16.6%
18.0%

Здравоохранение

14.0%
16.3%

Технологии

11.7%
19.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.0%

Недвижимость

8.6%
5.9%

Энергетика

5.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.3%

Сырьевые материалы

4.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Коммунальные услуги

1.6%
2.8%

Финансовые услуги

FYX
17.3%
RYLD
15.5%

Промышленность

FYX
16.6%
RYLD
18.0%

Здравоохранение

FYX
14.0%
RYLD
16.3%

Технологии

FYX
11.7%
RYLD
19.0%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
RYLD
8.0%

Недвижимость

FYX
8.6%
RYLD
5.9%

Энергетика

FYX
5.7%
RYLD
5.4%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.3%
RYLD
2.3%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
RYLD
4.7%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
RYLD
2.4%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

FYX vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.00

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.81

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

3.38

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

13.65

+7.74

FYX vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и RYLD

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-41.53%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-6.29%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-19.05%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-21.33%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-8.77%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.55%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и RYLD

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

1.91%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

7.74%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

10.64%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

14.05%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

17.14%

+7.05%

Сравнение комиссий FYX и RYLD

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и RYLD

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности RYLD в 11.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.97%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.66%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYX and RYLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYX has higher volatility (4.82%) compared to RYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, FYX leads with 9.53% vs 2.57% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 9.53% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

RYLD has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 0.97% for FYX.

FYX is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.60% for RYLD.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор