Сравнение FYX с PDBC
FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - FYX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. FYX is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, FYX returned 12.64%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FYX charges 0.63%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности FYX и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FYX показывает доходность 29.40%, а PDBC немного ниже – 28.15%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 12.64% против 8.61% соответственно.
FYX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 19.77%
- С начала года
- 29.40%
- 1 год
- 47.92%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 9.47%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.70M | $3.83M | $3.92M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам FYX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 29.40% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between FYX and PDBC is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between FYX and PDBC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
FYX
PDBC
Сравнение FYX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | 2.16 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.37 | 7.07 | +14.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYX и PDBC
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -49.52% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -16.55% | +8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -16.55% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -27.63% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -40.73% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -10.21% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -23.02% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 5.05% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и PDBC
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 4.23%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 7.58% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 16.65% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 19.73% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 19.28% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 17.85% | +6.31% |
Сравнение комиссий FYX и PDBC
FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и PDBC
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.88% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FYX and PDBC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to FYX (4.23%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, FYX leads with 12.64% vs 8.61% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FYX has performed better with a 12.64% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.88% for FYX.
FYX is categorized as Small Cap Blend Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.58% for PDBC.
FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYX и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор