PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с ISMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FYX returned 8.61%/yr vs 8.02%/yr for ISMD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности FYX и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 23.82%.

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%

ISMD

1 день
1.88%
1 месяц
5.81%
С начала года
23.82%
6 месяцев
22.71%
1 год
39.70%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%13.18%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		23.82%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%

Correlation

The correlation between FYX and ISMD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.93

The correlation between FYX and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и ISMD

Секторы
FYX
ISMD

Финансовые услуги

17.5%
15.2%

Промышленность

15.9%
17.7%

Здравоохранение

14.3%
9.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.2%

Технологии

10.9%
17.3%

Недвижимость

8.4%
8.9%

Энергетика

6.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.1%

Сырьевые материалы

4.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.5%

Коммунальные услуги

1.6%
3.3%

Финансовые услуги

FYX
17.5%
ISMD
15.2%

Промышленность

FYX
15.9%
ISMD
17.7%

Здравоохранение

FYX
14.3%
ISMD
9.5%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
ISMD
11.2%

Технологии

FYX
10.9%
ISMD
17.3%

Недвижимость

FYX
8.4%
ISMD
8.9%

Энергетика

FYX
6.4%
ISMD
3.3%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.7%
ISMD
6.1%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
ISMD
5.2%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
ISMD
2.5%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
ISMD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

FYX vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.15

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.00

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

4.14

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

12.96

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.15

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FYX и ISMD

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-44.60%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-9.64%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-26.64%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-26.64%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-8.17%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.07%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и ISMD

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеют волатильность 4.82% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.07%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.63%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

18.56%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

20.88%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

23.74%

+0.47%

Сравнение комиссий FYX и ISMD

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и ISMD

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ISMD в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.93%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FYX and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (5.07%) compared to FYX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, FYX leads with 8.61% vs 8.02% for ISMD. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 8.61% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

ISMD has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.68% for FYX.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: First Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.57% for ISMD.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор