PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYX с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с HSMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from First Trust. FYX is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past 5 years, FYX returned 10.83%/yr vs 5.21%/yr for HSMV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FYX charges 0.63%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности FYX и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 29.40%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 11.46%.

FYX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
19.77%
С начала года
29.40%
1 год
47.92%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.64%
Всё время*
9.47%

HSMV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
6.14%
С начала года
11.46%
1 год
12.67%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
Всё время*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FYX

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
$4.70M$3.83M$3.92M

HSMV

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
$808.02K$393.56K$224.63K

Сравнение доходности по годам FYX и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		29.40%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%91.08%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		11.46%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between FYX and HSMV is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г.

0.86

Over the past year, the correlation between FYX and HSMV has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FYX и HSMV

Секторы
FYX
HSMV

Финансовые услуги

17.4%
17.5%

Промышленность

16.4%
14.9%

Здравоохранение

15.0%
4.7%

Технологии

11.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.3%

Недвижимость

8.6%
23.7%

Энергетика

5.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.7%

Сырьевые материалы

4.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.2%

Коммунальные услуги

1.6%
11.5%

Финансовые услуги

FYX
17.4%
HSMV
17.5%

Промышленность

FYX
16.4%
HSMV
14.9%

Здравоохранение

FYX
15.0%
HSMV
4.7%

Технологии

FYX
11.8%
HSMV
1.9%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
HSMV
8.3%

Недвижимость

FYX
8.6%
HSMV
23.7%

Энергетика

FYX
5.1%
HSMV
2.8%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.0%
HSMV
6.7%

Сырьевые материалы

FYX
4.2%
HSMV
5.8%

Коммуникационные услуги

FYX
3.2%
HSMV
2.2%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
HSMV
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с VIOOHSMV с SFLOHSMV с VTWO

Доходность на риск

FYX vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FYX c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.19

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.87

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

1.63

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.37

4.91

+16.47

FYX vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и HSMV

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-19.16%

-42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-7.83%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-15.45%

-12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-19.16%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.93%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-5.49%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.59%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и HSMV

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.74%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

8.10%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

10.67%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

14.97%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

15.96%

+8.20%

Сравнение комиссий FYX и HSMV

FYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и HSMV

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности HSMV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.88%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.85%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYX and HSMV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYX has higher volatility (4.23%) compared to HSMV (3.74%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, FYX leads with 10.83% vs 5.21% for HSMV. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 10.83% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.88% for FYX.

Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.80% for HSMV.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор