PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с FNDA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while FNDA tracks the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYX returned 13.63%/yr vs 11.98%/yr for FNDA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FYX charges 0.63%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности FYX и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции FNDA по среднегодовой доходности: 13.63% против 11.98% соответственно.

FYX

1 день
0.79%
1 месяц
4.88%
С начала года
25.10%
6 месяцев
22.59%
1 год
49.42%
3 года*
22.57%
5 лет*
9.53%
10 лет*
13.63%

FNDA

1 день
0.97%
1 месяц
3.70%
С начала года
19.42%
6 месяцев
17.11%
1 год
34.44%
3 года*
17.06%
5 лет*
7.82%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		25.10%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		19.42%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between FYX and FNDA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between FYX and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и FNDA

Секторы
FYX
FNDA

Финансовые услуги

17.3%
14.1%

Промышленность

16.6%
19.3%

Здравоохранение

14.0%
7.1%

Технологии

11.7%
16.2%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.2%

Недвижимость

8.6%
9.8%

Энергетика

5.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.9%

Сырьевые материалы

4.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.0%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Финансовые услуги

FYX
17.3%
FNDA
14.1%

Промышленность

FYX
16.6%
FNDA
19.3%

Здравоохранение

FYX
14.0%
FNDA
7.1%

Технологии

FYX
11.7%
FNDA
16.2%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
FNDA
12.2%

Недвижимость

FYX
8.6%
FNDA
9.8%

Энергетика

FYX
5.7%
FNDA
5.5%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.3%
FNDA
3.9%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
FNDA
5.2%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
FNDA
4.0%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
FNDA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

FYX vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.99

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.85

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

3.69

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

11.96

+9.43

FYX vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа FNDA равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и FNDA

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-44.64%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-9.36%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-25.92%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-25.92%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-44.64%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-6.66%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.89%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и FNDA

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеют волатильность 4.82% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.91%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

12.27%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

17.38%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

20.89%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

22.36%

+1.83%

Сравнение комиссий FYX и FNDA

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и FNDA

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FNDA в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.11%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.97%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FYX and FNDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDA has higher volatility (4.91%) compared to FYX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, FYX leads with 13.63% vs 11.98% for FNDA. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYX has performed better with a 13.63% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

FNDA has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.97% for FYX.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.25% for FNDA.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор