PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FYX и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции FDL немного впереди с 11.48%.

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FYX и FDL

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FYX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.00

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.77

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

7.07

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.97

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между FYX и FDL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и FDL

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FYX и FDL

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-65.93%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.58%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-16.46%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-41.40%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.21%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-9.72%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.90%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и FDL

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

2.71%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

8.23%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

14.94%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

14.32%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

17.09%

+7.12%